Сравнение QSIX с QB
QSIX (Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF) and QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) are both exchange-traded funds - QSIX is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while QB is a Defined Outcome fund tracking the Nasdaq-100. Both are passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. QSIX charges 0.60%/yr vs 0.58%/yr for QB.
Доходность
Сравнение доходности QSIX и QB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QSIX показывает доходность 19.69%, что значительно выше, чем у QB с доходностью 10.47%.
QSIX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 10.29%
- С начала года
- 19.69%
- 6 месяцев
- 18.14%
- 1 год
- 38.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QB
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QSIX и QB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QSIX Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF | 19.69% | 11.85% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 10.47% | 5.77% |
Correlation
The correlation between QSIX and QB is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSIX vs. QB — Ранг доходности на риск
QSIX
QB
Сравнение QSIX c QB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSIX | QB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.62 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSIX | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | 3.17 | -1.78 |
Просадки
Сравнение просадок QSIX и QB
Максимальная просадка QSIX за все время составила -20.72%, что больше максимальной просадки QB в -1.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSIX и QB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSIX | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.72% | -1.83% | -18.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.30% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -0.34% | -2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QSIX и QB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSIX | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 5.75% | +8.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 5.75% | +13.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 5.75% | +13.43% |
Сравнение комиссий QSIX и QB
QSIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSIX и QB
Дивидендная доходность QSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности QB в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.62% | 0.48% | 0.00% |
QSIX Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF | 3.82% | 4.02% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
QSIX and QB have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for QSIX.
QSIX has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 0.62% for QB.
QSIX is categorized as Nasdaq-100, while QB is Defined Outcome. QSIX tracks Nasdaq-100 Index, while QB tracks Nasdaq-100. They also come from different issuers: Pacer and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for QSIX and 0.58% for QB.
Подберите оптимальное распределение для QSIX и QB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор