PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSIX с KHPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSIX с KHPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI).

QSIX и KHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QSIX - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г.. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QSIX и KHPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSIX и KHPI

2026 (YTD)20252024
QSIX
Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF		-4.60%18.54%4.66%
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		-3.02%11.14%2.57%

Доходность по периодам

С начала года, QSIX показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у KHPI с доходностью -3.02%.

QSIX

1 день
1.04%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-4.60%
6 месяцев
-2.86%
1 год
21.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KHPI

1 день
0.50%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.73%
1 год
10.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF

Kensington Hedged Premium Income ETF

Часто сравнивают с QSIX:
QSIX с GPIQQSIX с SPYQSIX с QDPLQSIX с QDVOQSIX с QQQMQSIX с IDVOQSIX с SPYI
Часто сравнивают с KHPI:
KHPI с OVLHKHPI с BALIKHPI с SPYIKHPI с AQRIXKHPI с HEQTKHPI с QQQHKHPI с QQQ

Сравнение комиссий QSIX и KHPI

QSIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KHPI в 0.96%.

KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF
QSIX
Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF

Доходность на риск

QSIX vs. KHPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSIX
Ранг доходности на риск QSIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
KHPI
Ранг доходности на риск KHPI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHPI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHPI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHPI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHPI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHPI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSIX c KHPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSIXKHPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.97

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.46

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.70

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

7.46

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSIX vs. KHPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSIX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KHPI равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSIX и KHPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSIXKHPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.97

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.80

-0.19

Корреляция

Корреляция между QSIX и KHPI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSIX и KHPI

Дивидендная доходность QSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности KHPI в 9.39%

TTM20252024
QSIX
Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF		4.19%4.02%1.07%
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		9.39%8.90%3.01%

Просадки

Сравнение просадок QSIX и KHPI

Максимальная просадка QSIX за все время составила -20.72%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSIX и KHPI.

Загрузка...

Показатели просадок

QSIXKHPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.72%

-10.58%

-10.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-6.55%

-4.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-4.71%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-1.28%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

1.49%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности QSIX и KHPI

Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что QSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSIXKHPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

3.26%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

5.28%

+6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.46%

10.97%

+9.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.55%

9.78%

+9.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.55%

9.78%

+9.77%