Сравнение QSIX с IWMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).
QSIX и IWMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QSIX - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности QSIX и IWMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSIX и IWMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QSIX Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF | -4.60% | 18.54% | 4.66% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 1.35% | 14.97% | 0.04% |
Доходность по периодам
С начала года, QSIX показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 1.35%.
QSIX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- 21.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMI
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSIX и IWMI
QSIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IWMI в 0.68%.
Доходность на риск
QSIX vs. IWMI — Ранг доходности на риск
QSIX
IWMI
Сравнение QSIX c IWMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSIX | IWMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.37 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.98 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.09 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 9.62 | -2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSIX | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.37 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.72 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между QSIX и IWMI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSIX и IWMI
Дивидендная доходность QSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности IWMI в 14.42%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QSIX Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF | 4.19% | 4.02% | 1.07% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 14.42% | 14.05% | 8.78% |
Просадки
Сравнение просадок QSIX и IWMI
Максимальная просадка QSIX за все время составила -20.72%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSIX и IWMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSIX | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.72% | -23.88% | +3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -12.42% | +0.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -4.80% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -4.44% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.70% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSIX и IWMI
Текущая волатильность для Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) составляет 5.99%, в то время как у NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что QSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSIX | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 6.95% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.85% | 11.89% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.46% | 19.09% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 18.28% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 18.28% | +1.27% |