Сравнение QSIX с INDS
QSIX (Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF) and INDS (Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF) are both exchange-traded funds - QSIX is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while INDS is a REIT fund tracking the Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index. Both are passively managed. Over the past year, QSIX returned 37.26% vs 11.07% for INDS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.60% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QSIX и INDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QSIX показывает доходность 19.16%, что значительно выше, чем у INDS с доходностью 8.07%.
QSIX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 8.46%
- С начала года
- 19.16%
- 6 месяцев
- 17.84%
- 1 год
- 37.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INDS
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 8.07%
- 6 месяцев
- 7.01%
- 1 год
- 11.07%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QSIX и INDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QSIX Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF | 19.16% | 18.54% | 4.66% |
INDS Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF | 8.07% | 7.78% | -17.73% |
Correlation
The correlation between QSIX and INDS is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSIX vs. INDS — Ранг доходности на риск
QSIX
INDS
Сравнение QSIX c INDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSIX | INDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.13 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 0.91 | +2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | 2.74 | +10.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSIX | INDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 0.68 | +1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 0.39 | +0.98 |
Просадки
Сравнение просадок QSIX и INDS
Максимальная просадка QSIX за все время составила -20.72%, что меньше максимальной просадки INDS в -40.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSIX и INDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSIX | INDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.72% | -40.17% | +19.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -12.23% | +1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -19.41% | +18.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -15.57% | +12.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 4.04% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSIX и INDS
Текущая волатильность для Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) составляет 4.10%, в то время как у Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что QSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSIX | INDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 5.37% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.23% | 12.17% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.71% | 16.25% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.16% | 20.17% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 23.10% | -3.94% |
Сравнение комиссий QSIX и INDS
И QSIX, и INDS имеют комиссию равную 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSIX и INDS
Дивидендная доходность QSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности INDS в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDS Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF | 3.59% | 3.70% | 3.75% | 3.11% | 2.63% | 1.24% | 1.68% | 2.26% | 1.81% |
QSIX Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF | 3.84% | 4.02% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QSIX and INDS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INDS has higher volatility (5.37%) compared to QSIX (4.10%). In terms of maximum drawdown, QSIX dropped -20.72% vs INDS's -40.17%.
On 1-year performance, QSIX leads with 37.26% vs 11.07% for INDS. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, QSIX has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QSIX has performed better with a 37.26% return vs 11.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QSIX and INDS have the same expense ratio: 0.60% per year.
QSIX has the higher dividend yield at 3.84%, compared with 3.59% for INDS.
QSIX is categorized as Nasdaq-100, while INDS is REIT. QSIX tracks Nasdaq-100 Index, while INDS tracks Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index.
QSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QSIX и INDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор