Сравнение QSIG с STOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (QSIG) и State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT).
QSIG и STOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QSIG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Short Term Quality Corporate Bond Index. Фонд был запущен 27 апр. 2016 г.. STOT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QSIG и STOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSIG и STOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSIG WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund | 0.14% | 6.61% | 4.65% | 6.09% | -5.65% | -0.77% | 4.41% | 6.25% | 1.80% | 1.63% |
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 0.35% | 5.56% | 5.26% | 6.39% | -3.75% | 0.27% | 2.43% | 4.40% | 0.95% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, QSIG показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у STOT с доходностью 0.35%.
QSIG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- —
STOT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSIG и STOT
QSIG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии STOT в 0.45%.
Доходность на риск
QSIG vs. STOT — Ранг доходности на риск
QSIG
STOT
Сравнение QSIG c STOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (QSIG) и State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSIG | STOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 2.49 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.27 | 3.58 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.58 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 5.56 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.71 | 18.75 | -5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSIG | STOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.49 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 1.60 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.10 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между QSIG и STOT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSIG и STOT
Дивидендная доходность QSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что сопоставимо с доходностью STOT в 4.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSIG WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund | 4.44% | 4.46% | 4.37% | 3.26% | 2.13% | 1.66% | 2.29% | 2.41% | 2.27% | 1.81% | 0.98% |
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 4.42% | 4.52% | 5.10% | 4.53% | 2.54% | 1.76% | 1.66% | 2.61% | 2.50% | 1.95% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок QSIG и STOT
Максимальная просадка QSIG за все время составила -12.35%, что больше максимальной просадки STOT в -6.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSIG и STOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSIG | STOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.35% | -6.07% | -6.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.40% | -0.76% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.46% | -6.07% | -3.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.51% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -0.85% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.23% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSIG и STOT
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (QSIG) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что QSIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSIG | STOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 0.48% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.32% | 0.80% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13% | 1.70% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.99% | 1.73% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.43% | 2.21% | +1.22% |