Сравнение QSIG с JPLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (QSIG) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD).
QSIG и JPLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QSIG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Short Term Quality Corporate Bond Index. Фонд был запущен 27 апр. 2016 г.. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности QSIG и JPLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSIG и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QSIG WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund | 0.14% | 6.61% | 4.65% | 3.62% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.50% | 6.01% | 6.49% | 3.23% |
Доходность по периодам
С начала года, QSIG показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у JPLD с доходностью 0.50%.
QSIG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- —
JPLD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSIG и JPLD
QSIG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JPLD в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QSIG vs. JPLD — Ранг доходности на риск
QSIG
JPLD
Сравнение QSIG c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (QSIG) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSIG | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 2.65 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.27 | 4.08 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.55 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 4.10 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.71 | 20.00 | -6.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSIG | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.65 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 3.30 | -2.59 |
Корреляция
Корреляция между QSIG и JPLD составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSIG и JPLD
Дивидендная доходность QSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности JPLD в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSIG WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund | 4.44% | 4.46% | 4.37% | 3.26% | 2.13% | 1.66% | 2.29% | 2.41% | 2.27% | 1.81% | 0.98% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.22% | 4.24% | 4.47% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QSIG и JPLD
Максимальная просадка QSIG за все время составила -12.35%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSIG и JPLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSIG | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.35% | -1.17% | -11.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.40% | -1.17% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.62% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -0.14% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.24% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSIG и JPLD
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (QSIG) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что QSIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSIG | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 0.56% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.32% | 0.99% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13% | 1.79% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.99% | 1.86% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.43% | 1.86% | +1.57% |