Сравнение QS с EVSD
QS (QuantumScape Corporation) is a stock, while EVSD (Eaton Vance Short Duration Income ETF) is Short-Term Bond fund actively managed by Eaton Vance. Over the past year, QS returned -47.97% vs 4.30% for EVSD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QS и EVSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QS показывает доходность -43.33%, что значительно ниже, чем у EVSD с доходностью 1.17%.
QS
- 1 день
- -8.16%
- 1 месяц
- -14.67%
- 6 месяцев
- -43.11%
- С начала года
- -43.33%
- 1 год
- -47.97%
- 3 года*
- -16.85%
- 5 лет*
- -23.72%
- 10 лет*
- —
EVSD
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.03%
- С начала года
- 1.17%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QS и EVSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QS QuantumScape Corporation | -43.33% | 100.77% | 1.96% |
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 1.17% | 6.80% | 3.86% |
Correlation
The correlation between QS and EVSD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2024 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QS vs. EVSD — Ранг доходности на риск
QS
EVSD
Сравнение QS c EVSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QuantumScape Corporation (QS) и Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QS | EVSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.57 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 3.42 | -4.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 14.20 | -15.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QS и EVSD
Максимальная просадка QS за все время составила -97.36%, что больше максимальной просадки EVSD в -1.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QS и EVSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QS | EVSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.36% | -1.26% | -96.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.98% | -1.26% | -66.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.52% | -0.04% | -95.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.66% | -0.19% | -85.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.28% | 0.30% | +46.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности QS и EVSD
QuantumScape Corporation (QS) имеет более высокую волатильность в 24.44% по сравнению с Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что QS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QS | EVSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.44% | 0.55% | +23.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.27% | 1.27% | +51.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.88% | 1.58% | +89.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.27% | 1.94% | +84.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.58% | 1.94% | +103.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QS и EVSD
QS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EVSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 4.62% | 4.64% | 2.91% |
QS QuantumScape Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QS and EVSD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QS has higher volatility (24.44%) compared to EVSD (0.55%). In terms of maximum drawdown, QS dropped -97.36% vs EVSD's -1.26%.
EVSD currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QS и EVSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор