Сравнение ESI с PPG
ESI (Element Solutions Inc) and PPG (PPG Industries, Inc.) are both stocks. Both operate in the Specialty Chemicals industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, ESI returned 15.78%/yr vs 2.24%/yr for PPG. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ESI и PPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESI показывает доходность 68.81%, что значительно выше, чем у PPG с доходностью 10.62%. За последние 10 лет акции ESI превзошли акции PPG по среднегодовой доходности: 15.78% против 2.24% соответственно.
ESI
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 68.81%
- 6 месяцев
- 60.58%
- 1 год
- 96.70%
- 3 года*
- 32.45%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 15.78%
PPG
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 5.90%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 2.69%
- 3 года*
- -4.56%
- 5 лет*
- -7.39%
- 10 лет*
- 2.24%
Сравнение доходности по годам ESI и PPG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESI Element Solutions Inc | 68.81% | -0.44% | 11.29% | 29.26% | -23.91% | 38.51% | 52.36% | 13.07% | 4.13% | 1.12% |
PPG PPG Industries, Inc. | 10.62% | -11.96% | -18.46% | 21.19% | -25.71% | 21.28% | 10.08% | 32.81% | -11.00% | 25.24% |
Correlation
The correlation between ESI and PPG is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2013 г. | 0.51 |
The correlation between ESI and PPG has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ESI:
$10.24B
PPG:
$25.12B
ESI:
$0.61
PPG:
$7.01
ESI:
68.56
PPG:
15.96
ESI:
6.61
PPG:
2.13
ESI:
3.64
PPG:
1.57
ESI:
$2.80B
PPG:
$16.12B
ESI:
$1.14B
PPG:
$4.88B
ESI:
$407.70M
PPG:
$2.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESI vs. PPG — Ранг доходности на риск
ESI
PPG
Сравнение ESI c PPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Element Solutions Inc (ESI) и PPG Industries, Inc. (PPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESI | PPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.04 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.45 | 0.11 | +5.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.39 | 0.21 | +17.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESI | PPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 0.09 | +2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | -0.27 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.08 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.39 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок ESI и PPG
Максимальная просадка ESI за все время составила -80.66%, что больше максимальной просадки PPG в -63.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESI и PPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESI | PPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.66% | -63.02% | -17.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -25.68% | +7.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.98% | -37.41% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.98% | -46.02% | +6.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.24% | -46.02% | -10.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.59% | -31.89% | +25.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.20% | -13.25% | -22.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 12.67% | -7.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESI и PPG
Element Solutions Inc (ESI) имеет более высокую волатильность в 12.68% по сравнению с PPG Industries, Inc. (PPG) с волатильностью 8.92%. Это указывает на то, что ESI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESI | PPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.68% | 8.92% | +3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.33% | 22.82% | +9.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.11% | 28.85% | +10.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.29% | 27.55% | +6.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.20% | 27.45% | +9.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESI и PPG
Дивидендная доходность ESI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности PPG в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESI Element Solutions Inc | 0.76% | 1.28% | 1.26% | 1.38% | 1.76% | 1.03% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPG PPG Industries, Inc. | 2.54% | 2.71% | 2.23% | 1.70% | 1.92% | 1.31% | 1.46% | 1.48% | 1.82% | 1.46% | 1.65% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESI и PPG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Element Solutions Inc и PPG Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESI и PPG
ESI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Element Solutions Inc сообщила о валовой прибыли в 322.70M при выручке в 840.00M, что соответствует валовой рентабельности в 38.4%.
PPG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PPG Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.93B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ESI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Element Solutions Inc сообщила об операционной прибыли в 111.40M при выручке в 840.00M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
PPG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PPG Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 385.00M при выручке в 3.93B, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
ESI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Element Solutions Inc сообщила о чистой прибыли в 55.90M при выручке в 840.00M, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.
PPG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PPG Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 382.00M при выручке в 3.93B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
ESI and PPG have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESI has higher volatility (12.68%) compared to PPG (8.92%). In terms of maximum drawdown, ESI dropped -80.66% vs PPG's -63.02%.
ESI currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESI и PPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор