Сравнение ESI с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Element Solutions Inc (ESI) и Invesco QQQ (QQQ).
QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESI или QQQ.
Основные характеристики
| ESI | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.34% | 4.38% |
| Дох-ть за 1 год | 32.06% | 35.44% |
| Дох-ть за 3 года | 4.02% | 8.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.12% | 18.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.27% | 18.12% |
| Коэф-т Шарпа | 1.35 | 2.12 |
| Дневная вол-ть | 24.72% | 16.27% |
| Макс. просадка | -80.66% | -82.98% |
| Current Drawdown | -13.55% | -4.36% |
Корреляция
Корреляция между ESI и QQQ составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ESI и QQQ
С начала года, ESI показывает доходность 2.34%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции ESI уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 2.27% против 18.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESI c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Element Solutions Inc (ESI) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESI и QQQ
Дивидендная доходность ESI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности QQQ в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESI Element Solutions Inc | 1.36% | 1.38% | 1.76% | 1.03% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.62% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок ESI и QQQ
Максимальная просадка ESI за все время составила -80.66%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESI и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESI и QQQ
Element Solutions Inc (ESI) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что ESI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.