Сравнение ESI с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Element Solutions Inc (ESI) и Invesco QQQ (QQQ).
QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESI или QQQ.
Доходность
Сравнение доходности ESI и QQQ
Доходность по периодам
С начала года, ESI показывает доходность 20.93%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 23.47%. За последние 10 лет акции ESI уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 1.21% против 18.10% соответственно.
ESI
20.93%
9.79%
15.62%
36.36%
19.93%
1.21%
QQQ
23.47%
1.82%
10.79%
29.73%
20.93%
18.10%
Основные характеристики
| ESI | QQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 1.80 |
| Коэф-т Сортино | 2.18 | 2.40 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 1.45 | 2.31 |
| Коэф-т Мартина | 5.99 | 8.39 |
| Индекс Язвы | 6.24% | 3.73% |
| Дневная вол-ть | 28.89% | 17.41% |
| Макс. просадка | -80.66% | -82.98% |
| Текущая просадка | -4.12% | -2.08% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ESI и QQQ составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESI c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Element Solutions Inc (ESI) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESI и QQQ
Дивидендная доходность ESI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности QQQ в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESI Element Solutions Inc | 1.15% | 1.38% | 1.76% | 1.03% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок ESI и QQQ
Максимальная просадка ESI за все время составила -80.66%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESI и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESI и QQQ
Element Solutions Inc (ESI) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что ESI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.