Сравнение QRVLX с UPDDX
QRVLX (FPA Queens Road Value Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QRVLX charges 0.65%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности QRVLX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QRVLX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 10.31%
- 6 месяцев
- 8.95%
- 1 год
- 12.77%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- 12.01%
UPDDX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QRVLX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QRVLX FPA Queens Road Value Fund | 1.40% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -5.39% |
Correlation
The correlation between QRVLX and UPDDX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QRVLX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
QRVLX
UPDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QRVLX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Queens Road Value Fund (QRVLX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QRVLX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QRVLX и UPDDX
Максимальная просадка QRVLX за все время составила -51.40%, что больше максимальной просадки UPDDX в -10.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRVLX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QRVLX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.40% | -10.36% | -41.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.35% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -8.75% | +7.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -5.02% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QRVLX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QRVLX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.86% | 34.37% | -21.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 34.37% | -19.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 34.37% | -17.20% |
Сравнение комиссий QRVLX и UPDDX
QRVLX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QRVLX и UPDDX
Дивидендная доходность QRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRVLX FPA Queens Road Value Fund | 2.55% | 2.81% | 3.64% | 2.95% | 2.77% | 16.71% | 6.49% | 3.40% | 6.82% | 3.99% | 5.48% | 3.12% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QRVLX and UPDDX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QRVLX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор