PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRVLX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRVLX с SWLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Queens Road Value Fund (QRVLX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

QRVLX управляется FPA. Фонд был запущен 13 июн. 2002 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности QRVLX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Queens Road Value Fund (QRVLX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRVLX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QRVLX
FPA Queens Road Value Fund		-2.87%6.08%18.91%16.09%-8.85%27.50%6.78%23.93%-4.83%-0.09%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.09%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, QRVLX показывает доходность -2.87%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.

QRVLX

1 день
2.06%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-2.87%
6 месяцев
-6.35%
1 год
5.34%
3 года*
12.01%
5 лет*
8.30%
10 лет*
10.55%

SWLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Queens Road Value Fund

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с QRVLX:
QRVLX с DODGXQRVLX с SPYQRVLX с VALAXQRVLX с NEIMXQRVLX с AUXFXQRVLX с AVERXQRVLX с PSECX
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий QRVLX и SWLVX

QRVLX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

QRVLX
FPA Queens Road Value Fund
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

QRVLX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRVLX
Ранг доходности на риск QRVLX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRVLX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRVLX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRVLX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRVLX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRVLX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRVLX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Queens Road Value Fund (QRVLX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRVLXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

1.01

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.47

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.22

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

1.44

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.89

6.76

-4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRVLX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRVLX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа SWLVX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRVLX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRVLXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.01

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.62

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.50

+0.04

Корреляция

Корреляция между QRVLX и SWLVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRVLX и SWLVX

Дивидендная доходность QRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности SWLVX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QRVLX
FPA Queens Road Value Fund		2.90%2.81%3.64%2.95%2.77%16.71%6.49%3.40%6.82%3.99%5.48%3.12%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.98%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QRVLX и SWLVX

Максимальная просадка QRVLX за все время составила -51.40%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRVLX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

QRVLXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.40%

-38.34%

-13.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-11.82%

+2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.70%

-19.05%

-2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-4.82%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-4.93%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.51%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности QRVLX и SWLVX

FPA Queens Road Value Fund (QRVLX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) имеют волатильность 4.33% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRVLXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.47%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

8.30%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

15.74%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

14.85%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

18.67%

-1.54%