PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRVLX с FPNIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRVLX с FPNIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Queens Road Value Fund (QRVLX) и FPA New Income Fund (FPNIX).

QRVLX управляется FPA. Фонд был запущен 13 июн. 2002 г.. FPNIX управляется FPA. Фонд был запущен 11 июл. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности QRVLX и FPNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Queens Road Value Fund (QRVLX) и FPA New Income Fund (FPNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRVLX и FPNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QRVLX
FPA Queens Road Value Fund		-2.87%6.08%18.91%16.09%-8.85%27.50%6.78%23.93%-4.83%20.32%
FPNIX
FPA New Income Fund		-0.16%6.71%4.58%6.78%-3.10%0.84%2.51%3.81%2.30%2.67%

Доходность по периодам

С начала года, QRVLX показывает доходность -2.87%, что значительно ниже, чем у FPNIX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции QRVLX превзошли акции FPNIX по среднегодовой доходности: 10.55% против 2.86% соответственно.

QRVLX

1 день
2.06%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-2.87%
6 месяцев
-6.35%
1 год
5.34%
3 года*
12.01%
5 лет*
8.30%
10 лет*
10.55%

FPNIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.38%
3 года*
5.26%
5 лет*
2.98%
10 лет*
2.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Queens Road Value Fund

FPA New Income Fund

Часто сравнивают с QRVLX:
QRVLX с DODGXQRVLX с SPYQRVLX с NEIMXQRVLX с VALAXQRVLX с AUXFXQRVLX с AVERXQRVLX с PSECX
Часто сравнивают с FPNIX:
FPNIX с FPFIXFPNIX с VOOFPNIX с IGSBFPNIX с PBSMXFPNIX с JPLDFPNIX с PSTQXFPNIX с JPST

Сравнение комиссий QRVLX и FPNIX

QRVLX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FPNIX в 0.45%.

QRVLX
FPA Queens Road Value Fund
FPNIX
FPA New Income Fund

Доходность на риск

QRVLX vs. FPNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRVLX
Ранг доходности на риск QRVLX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRVLX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRVLX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRVLX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRVLX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRVLX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FPNIX
Ранг доходности на риск FPNIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPNIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPNIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPNIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPNIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPNIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRVLX c FPNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Queens Road Value Fund (QRVLX) и FPA New Income Fund (FPNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRVLXFPNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

1.70

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

2.53

-1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.34

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

2.33

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.89

10.08

-8.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRVLX vs. FPNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRVLX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа FPNIX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRVLX и FPNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRVLXFPNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.70

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

1.24

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

1.52

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.02

-0.48

Корреляция

Корреляция между QRVLX и FPNIX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRVLX и FPNIX

Дивидендная доходность QRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности FPNIX в 3.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QRVLX
FPA Queens Road Value Fund		2.90%2.81%3.64%2.95%2.77%16.71%6.49%3.40%6.82%3.99%5.48%3.12%
FPNIX
FPA New Income Fund		3.81%3.36%4.39%3.37%2.13%1.24%2.17%2.63%3.10%2.84%2.31%1.87%

Просадки

Сравнение просадок QRVLX и FPNIX

Максимальная просадка QRVLX за все время составила -51.40%, что больше максимальной просадки FPNIX в -22.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRVLX и FPNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QRVLXFPNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.40%

-22.95%

-28.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-1.97%

-7.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.70%

-4.67%

-17.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.80%

-4.67%

-30.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-1.48%

-6.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-1.86%

-4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

0.46%

+2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности QRVLX и FPNIX

FPA Queens Road Value Fund (QRVLX) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с FPA New Income Fund (FPNIX) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что QRVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRVLXFPNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

1.08%

+3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

1.64%

+7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

2.65%

+13.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

2.41%

+12.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

1.88%

+15.25%