PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRVLX с FPNIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QRVLX с FPNIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QRVLX (FPA Queens Road Value Fund) and FPNIX (FPA New Income Fund) are both mutual funds - QRVLX is a Large Cap Value Equities fund managed by FPA, while FPNIX is a Short-Term Bond fund managed by FPA. Over the past 10 years, QRVLX returned 11.68%/yr vs 2.82%/yr for FPNIX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. QRVLX charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for FPNIX.

Доходность

Сравнение доходности QRVLX и FPNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Queens Road Value Fund (QRVLX) и FPA New Income Fund (FPNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QRVLX показывает доходность 9.31%, что значительно выше, чем у FPNIX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции QRVLX превзошли акции FPNIX по среднегодовой доходности: 11.68% против 2.82% соответственно.

QRVLX

1 день
-0.54%
1 месяц
2.66%
С начала года
9.31%
6 месяцев
8.33%
1 год
15.88%
3 года*
15.99%
5 лет*
9.49%
10 лет*
11.68%

FPNIX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.08%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.14%
1 год
3.74%
3 года*
5.31%
5 лет*
2.92%
10 лет*
2.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QRVLX и FPNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QRVLX
FPA Queens Road Value Fund		9.31%6.08%18.91%16.09%-8.85%27.50%6.78%23.93%-4.83%20.32%
FPNIX
FPA New Income Fund		-0.12%6.71%4.58%6.78%-3.10%0.84%2.51%3.81%2.30%2.67%

Correlation

The correlation between QRVLX and FPNIX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г.

-0.06

The correlation between QRVLX and FPNIX shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Queens Road Value Fund

FPA New Income Fund

Часто сравнивают с QRVLX:
QRVLX с DODGXQRVLX с SPYQRVLX с VALAXQRVLX с AVERXQRVLX с AUXFXQRVLX с FBLEXQRVLX с NEIMX
Часто сравнивают с FPNIX:
FPNIX с FPFIXFPNIX с IGSBFPNIX с PBSMXFPNIX с PSTQXFPNIX с JPLDFPNIX с VOOFPNIX с JPST

Доходность на риск

QRVLX vs. FPNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRVLX
Ранг доходности на риск QRVLX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRVLX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRVLX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRVLX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRVLX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRVLX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FPNIX
Ранг доходности на риск FPNIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPNIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPNIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPNIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPNIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPNIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRVLX c FPNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Queens Road Value Fund (QRVLX) и FPA New Income Fund (FPNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRVLXFPNIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.75

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
2.58

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

2.07

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.08

6.02

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRVLX vs. FPNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRVLX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPNIX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRVLX и FPNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRVLXFPNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.75

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

1.20

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

1.49

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.02

-0.45

Просадки

Сравнение просадок QRVLX и FPNIX

Максимальная просадка QRVLX за все время составила -51.40%, что больше максимальной просадки FPNIX в -22.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRVLX и FPNIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QRVLXFPNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.40%

-22.95%

-28.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-1.97%

-7.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

-1.97%

-14.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.70%

-4.67%

-17.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.80%

-4.67%

-30.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-1.44%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-1.86%

-4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

0.68%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности QRVLX и FPNIX

FPA Queens Road Value Fund (QRVLX) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с FPA New Income Fund (FPNIX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что QRVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QRVLXFPNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

0.73%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

1.66%

+7.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

2.33%

+10.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

2.45%

+12.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

1.90%

+15.27%

Сравнение комиссий QRVLX и FPNIX

QRVLX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FPNIX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRVLX и FPNIX

Дивидендная доходность QRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности FPNIX в 3.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPNIX
FPA New Income Fund		3.83%3.36%4.39%3.37%2.13%1.24%2.17%2.63%3.10%2.84%2.31%1.87%
QRVLX
FPA Queens Road Value Fund		2.57%2.81%3.64%2.95%2.77%16.71%6.49%3.40%6.82%3.99%5.48%3.12%

Часто задаваемые вопросы

QRVLX and FPNIX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QRVLX has higher volatility (3.34%) compared to FPNIX (0.73%). In terms of maximum drawdown, QRVLX dropped -51.40% vs FPNIX's -22.95%.

FPNIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QRVLX и FPNIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор