Сравнение QRSVX с BSCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX).
QRSVX - это пассивный фонд от FPA, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 13 июн. 2002 г.. BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности QRSVX и BSCMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QRSVX и BSCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRSVX FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class | 6.07% | 13.37% | 10.72% | 16.04% | -9.14% | 23.16% | 2.50% |
BSCMX Brandes Small Cap Value Fund | 8.18% | 23.51% | 24.77% | 22.75% | -7.89% | 27.61% | 1.23% |
Доходность по периодам
С начала года, QRSVX показывает доходность 6.07%, что значительно ниже, чем у BSCMX с доходностью 8.18%.
QRSVX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 22.31%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- —
BSCMX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 13.76%
- 1 год
- 42.61%
- 3 года*
- 23.39%
- 5 лет*
- 15.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QRSVX и BSCMX
QRSVX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии BSCMX в 0.91%.
Доходность на риск
QRSVX vs. BSCMX — Ранг доходности на риск
QRSVX
BSCMX
Сравнение QRSVX c BSCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QRSVX | BSCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.96 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.74 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.36 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 3.06 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | 12.65 | -5.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QRSVX | BSCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.96 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.86 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.66 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между QRSVX и BSCMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QRSVX и BSCMX
Дивидендная доходность QRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что сопоставимо с доходностью BSCMX в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRSVX FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class | 4.19% | 4.45% | 4.86% | 2.56% | 2.07% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSCMX Brandes Small Cap Value Fund | 4.20% | 4.54% | 2.31% | 3.50% | 2.93% | 4.38% | 1.76% | 1.11% | 9.02% |
Просадки
Сравнение просадок QRSVX и BSCMX
Максимальная просадка QRSVX за все время составила -20.59%, что меньше максимальной просадки BSCMX в -38.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRSVX и BSCMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QRSVX | BSCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.59% | -38.12% | +17.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.93% | -13.85% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.59% | -22.34% | +1.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -7.43% | +2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -6.10% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 3.35% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности QRSVX и BSCMX
Текущая волатильность для FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX) составляет 4.86%, в то время как у Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что QRSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QRSVX | BSCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 5.72% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 12.37% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52% | 22.03% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 17.85% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 20.69% | -3.14% |