PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRSVX с BSCMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QRSVX с BSCMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QRSVX (FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class) and BSCMX (Brandes Small Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, QRSVX returned 11.47%/yr vs 15.20%/yr for BSCMX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. QRSVX charges 0.94%/yr vs 0.91%/yr for BSCMX.

Доходность

Сравнение доходности QRSVX и BSCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QRSVX показывает доходность 24.66%, что значительно выше, чем у BSCMX с доходностью 14.47%.

QRSVX

1 день
-0.28%
1 месяц
6.19%
С начала года
24.66%
6 месяцев
23.12%
1 год
37.90%
3 года*
21.48%
5 лет*
11.47%
10 лет*
—

BSCMX

1 день
-1.04%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.47%
6 месяцев
16.11%
1 год
40.15%
3 года*
25.02%
5 лет*
15.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QRSVX и BSCMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QRSVX
FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class		24.66%13.37%10.72%16.04%-9.14%23.16%2.50%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		14.47%23.51%24.77%22.75%-7.89%27.61%1.23%

Correlation

The correlation between QRSVX and BSCMX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2020 г.

0.86

The correlation between QRSVX and BSCMX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class

Brandes Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с QRSVX:
QRSVX с RPTIXQRSVX с AFMCQRSVX с XMVMQRSVX с HAMVXQRSVX с VSCAXQRSVX с VTWVQRSVX с FMDE
Часто сравнивают с BSCMX:
BSCMX с DEVLXBSCMX с PNSAXBSCMX с WFGGXBSCMX с SMLVBSCMX с QSMLXBSCMX с FGRIXBSCMX с SPY

Доходность на риск

QRSVX vs. BSCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRSVX
Ранг доходности на риск QRSVX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRSVX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRSVX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRSVX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRSVX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRSVX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BSCMX
Ранг доходности на риск BSCMX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCMX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCMX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCMX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRSVX c BSCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRSVXBSCMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.34

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
3.36

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.39

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.75

4.20

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.81

14.24

+2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRSVX vs. BSCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRSVX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSCMX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRSVX и BSCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRSVXBSCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.34

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.85

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.69

+0.14

Просадки

Сравнение просадок QRSVX и BSCMX

Максимальная просадка QRSVX за все время составила -20.59%, что меньше максимальной просадки BSCMX в -38.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRSVX и BSCMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QRSVXBSCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.59%

-38.12%

+17.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-9.65%

+1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.91%

-22.34%

+3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.59%

-22.34%

+1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-2.30%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-6.03%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.84%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности QRSVX и BSCMX

FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) имеют волатильность 4.50% и 4.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QRSVXBSCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

4.58%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

11.68%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

17.38%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

17.90%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

20.60%

-3.11%

Сравнение комиссий QRSVX и BSCMX

QRSVX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии BSCMX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRSVX и BSCMX

Дивидендная доходность QRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности BSCMX в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		3.97%4.54%2.31%3.50%2.93%4.38%1.76%1.11%9.02%
QRSVX
FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class		3.57%4.45%4.86%2.56%2.07%1.66%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QRSVX and BSCMX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSCMX has higher volatility (4.58%) compared to QRSVX (4.50%). In terms of maximum drawdown, QRSVX dropped -20.59% vs BSCMX's -38.12%.

QRSVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QRSVX и BSCMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор