PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRPRX с QSPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRPRX с QSPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX).

QRPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г.. QSPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности QRPRX и QSPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRPRX и QSPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		8.62%23.57%18.88%7.30%25.46%14.33%-20.91%-2.94%-4.35%
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		9.83%14.82%21.48%12.46%30.76%24.93%-21.96%-8.22%-10.72%

Доходность по периодам

С начала года, QRPRX показывает доходность 8.62%, что значительно ниже, чем у QSPIX с доходностью 9.83%.

QRPRX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.60%
С начала года
8.62%
6 месяцев
13.76%
1 год
18.91%
3 года*
20.10%
5 лет*
17.68%
10 лет*
—

QSPIX

1 день
-0.11%
1 месяц
3.04%
С начала года
9.83%
6 месяцев
13.08%
1 год
12.95%
3 года*
19.88%
5 лет*
18.87%
10 лет*
7.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Alternative Risk Premia R6

AQR Style Premia Alternative Fund

Часто сравнивают с QRPRX:
QRPRX с FABZXQRPRX с TNMAXQRPRX с SRDAXQRPRX с QRPIXQRPRX с RMDFXQRPRX с QMHNXQRPRX с QRPNX
Часто сравнивают с QSPIX:
QSPIX с QDSIXQSPIX с QRPIXQSPIX с AQMIXQSPIX с SPYQSPIX с AQRIXQSPIX с GAFYXQSPIX с GFSYX

Сравнение комиссий QRPRX и QSPIX

QRPRX берет комиссию в 4.94%, что несколько больше комиссии QSPIX в 1.49%.

QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund

Доходность на риск

QRPRX vs. QSPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRPRX
Ранг доходности на риск QRPRX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPRX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPRX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPRX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPRX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
QSPIX
Ранг доходности на риск QSPIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRPRX c QSPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRPRXQSPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

1.38

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.89

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.25

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.74

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.42

5.25

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRPRX vs. QSPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRPRX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа QSPIX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRPRX и QSPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRPRXQSPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.38

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.51

1.19

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.61

+0.14

Корреляция

Корреляция между QRPRX и QSPIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRPRX и QSPIX

Дивидендная доходность QRPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности QSPIX в 2.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		1.39%1.51%2.33%4.60%0.00%4.16%1.97%1.00%0.09%0.00%0.00%0.00%
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		2.34%2.57%6.95%23.77%22.68%12.78%0.00%1.62%0.96%7.08%1.74%5.83%

Просадки

Сравнение просадок QRPRX и QSPIX

Максимальная просадка QRPRX за все время составила -28.21%, что меньше максимальной просадки QSPIX в -41.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPRX и QSPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QRPRXQSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.21%

-41.37%

+13.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-7.79%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.24%

-17.13%

+5.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.31%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-9.54%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.70%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности QRPRX и QSPIX

AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) имеют волатильность 2.56% и 2.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRPRXQSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

2.57%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.46%

6.59%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.41%

10.11%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.76%

15.95%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.38%

12.76%

-2.38%