PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRPNX с TMSRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRPNX с TMSRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) и T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX).

QRPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г.. TMSRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 22 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности QRPNX и TMSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) и T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRPNX и TMSRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		9.02%23.09%18.64%6.94%24.83%14.04%-21.20%-3.25%-4.58%
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund		0.41%2.95%5.36%5.09%-4.69%-2.08%13.21%7.59%-2.16%

Доходность по периодам

С начала года, QRPNX показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у TMSRX с доходностью 0.41%.

QRPNX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.13%
С начала года
9.02%
6 месяцев
14.05%
1 год
19.10%
3 года*
19.88%
5 лет*
17.45%
10 лет*
—

TMSRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.39%
1 год
3.04%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Alternative Risk Premia Fund Class N

T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund

Часто сравнивают с QRPNX:
QRPNX с ADANXQRPNX с SMSAXQRPNX с VVOAXQRPNX с SHRIXQRPNX с QSPNXQRPNX с TNMAXQRPNX с FABZX
Часто сравнивают с TMSRX:
TMSRX с RPIDXTMSRX с PSMIXTMSRX с QSPIXTMSRX с PSFFTMSRX с NOIEXTMSRX с ADANXTMSRX с RMDFX

Сравнение комиссий QRPNX и TMSRX

QRPNX берет комиссию в 5.29%, что несколько больше комиссии TMSRX в 1.19%.

QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund

Доходность на риск

QRPNX vs. TMSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRPNX
Ранг доходности на риск QRPNX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPNX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPNX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPNX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPNX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
TMSRX
Ранг доходности на риск TMSRX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSRX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSRX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSRX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSRX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRPNX c TMSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) и T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRPNXTMSRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.41

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.85

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.50

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.45

5.91

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRPNX vs. TMSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRPNX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMSRX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRPNX и TMSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRPNXTMSRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.41

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.50

0.41

+1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.84

-0.11

Корреляция

Корреляция между QRPNX и TMSRX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRPNX и TMSRX

Дивидендная доходность QRPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности TMSRX в 9.49%

TTM20252024202320222021202020192018
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		1.04%1.14%2.04%4.33%0.00%3.84%1.98%0.57%0.07%
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund		9.49%7.59%6.72%5.95%2.29%2.88%3.35%3.00%3.56%

Просадки

Сравнение просадок QRPNX и TMSRX

Максимальная просадка QRPNX за все время составила -28.78%, что больше максимальной просадки TMSRX в -10.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPNX и TMSRX.

Загрузка...

Показатели просадок

QRPNXTMSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-10.67%

-18.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-1.84%

-8.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.22%

-10.59%

-0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.16%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-2.78%

-5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

0.50%

+2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности QRPNX и TMSRX

AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что QRPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRPNXTMSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

0.00%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.48%

1.44%

+5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.41%

2.09%

+9.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.69%

2.79%

+8.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

3.31%

+7.02%