PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRPNX с GAAVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRPNX с GAAVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX).

QRPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г.. GAAVX управляется GMO. Фонд был запущен 1 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности QRPNX и GAAVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRPNX и GAAVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		9.02%23.09%18.64%6.94%24.83%14.04%-21.20%-2.30%
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		3.33%15.19%-5.70%6.07%3.63%-5.12%-0.28%3.49%

Доходность по периодам

С начала года, QRPNX показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у GAAVX с доходностью 3.33%.

QRPNX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.13%
С начала года
9.02%
6 месяцев
14.05%
1 год
19.10%
3 года*
19.88%
5 лет*
17.45%
10 лет*
—

GAAVX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.37%
С начала года
3.33%
6 месяцев
10.87%
1 год
13.78%
3 года*
5.94%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Alternative Risk Premia Fund Class N

GMO Alternative Allocation Fund

Часто сравнивают с QRPNX:
QRPNX с ADANXQRPNX с SMSAXQRPNX с VVOAXQRPNX с SHRIXQRPNX с TNMAXQRPNX с QSPNXQRPNX с FABZX
Часто сравнивают с GAAVX:
GAAVX с BRK-BGAAVX с AGEPXGAAVX с ADANXGAAVX с TNMAXGAAVX с GMOQXGAAVX с SYMIXGAAVX с QRPIX

Сравнение комиссий QRPNX и GAAVX

QRPNX берет комиссию в 5.29%, что несколько больше комиссии GAAVX в 0.61%.

QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund

Доходность на риск

QRPNX vs. GAAVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRPNX
Ранг доходности на риск QRPNX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPNX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPNX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPNX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPNX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GAAVX
Ранг доходности на риск GAAVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAAVX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAAVX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAAVX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAAVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAAVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRPNX c GAAVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRPNXGAAVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.95

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

3.08

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

3.79

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.45

9.05

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRPNX vs. GAAVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRPNX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAAVX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRPNX и GAAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRPNXGAAVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.95

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.50

0.63

+0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.47

+0.25

Корреляция

Корреляция между QRPNX и GAAVX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRPNX и GAAVX

Дивидендная доходность QRPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности GAAVX в 8.49%

TTM20252024202320222021202020192018
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		1.04%1.14%2.04%4.33%0.00%3.84%1.98%0.57%0.07%
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		8.49%8.78%0.00%5.18%0.91%4.10%2.41%2.61%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QRPNX и GAAVX

Максимальная просадка QRPNX за все время составила -28.78%, что больше максимальной просадки GAAVX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPNX и GAAVX.

Загрузка...

Показатели просадок

QRPNXGAAVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-9.59%

-19.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-3.09%

-7.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.22%

-9.59%

-1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-1.20%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-3.11%

-4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

1.54%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности QRPNX и GAAVX

AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что QRPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRPNXGAAVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

1.85%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.48%

4.81%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.41%

6.82%

+4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.69%

5.81%

+5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

5.87%

+4.46%