PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRPNX с CZAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRPNX с CZAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) и Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX).

QRPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г.. CZAMX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности QRPNX и CZAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) и Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRPNX и CZAMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		9.02%23.09%18.64%6.94%24.83%14.04%-21.20%-3.25%-4.58%
CZAMX
Multi-Manager Alternative Strategies Fund		1.85%4.59%1.99%3.07%2.85%0.80%5.78%6.09%-2.09%

Доходность по периодам

С начала года, QRPNX показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у CZAMX с доходностью 1.85%.

QRPNX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.13%
С начала года
9.02%
6 месяцев
14.05%
1 год
19.10%
3 года*
19.88%
5 лет*
17.45%
10 лет*
—

CZAMX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.16%
С начала года
1.85%
6 месяцев
3.67%
1 год
6.52%
3 года*
3.88%
5 лет*
2.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Alternative Risk Premia Fund Class N

Multi-Manager Alternative Strategies Fund

Часто сравнивают с QRPNX:
QRPNX с ADANXQRPNX с SMSAXQRPNX с VVOAXQRPNX с SHRIXQRPNX с TNMAXQRPNX с QSPNXQRPNX с FABZX
Часто сравнивают с CZAMX:
CZAMX с MSFTCZAMX с VOOCZAMX с QQQCZAMX с JAAAXCZAMX с SHGTXCZAMX с SHRIXCZAMX с CBALX

Сравнение комиссий QRPNX и CZAMX

QRPNX берет комиссию в 5.29%, что несколько больше комиссии CZAMX в 1.27%.

QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N
CZAMX
Multi-Manager Alternative Strategies Fund

Доходность на риск

QRPNX vs. CZAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRPNX
Ранг доходности на риск QRPNX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPNX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPNX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPNX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPNX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CZAMX
Ранг доходности на риск CZAMX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZAMX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZAMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZAMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZAMX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZAMX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRPNX c CZAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) и Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRPNXCZAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.78

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.44

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.15

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.45

6.12

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRPNX vs. CZAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRPNX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CZAMX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRPNX и CZAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRPNXCZAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.78

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.50

0.81

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.78

-0.05

Корреляция

Корреляция между QRPNX и CZAMX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRPNX и CZAMX

Дивидендная доходность QRPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности CZAMX в 3.15%

TTM20252024202320222021202020192018
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		1.04%1.14%2.04%4.33%0.00%3.84%1.98%0.57%0.07%
CZAMX
Multi-Manager Alternative Strategies Fund		3.15%3.20%2.11%2.60%7.74%1.44%0.89%2.11%1.48%

Просадки

Сравнение просадок QRPNX и CZAMX

Максимальная просадка QRPNX за все время составила -28.78%, что больше максимальной просадки CZAMX в -7.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPNX и CZAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

QRPNXCZAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-7.16%

-21.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-2.98%

-7.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.22%

-5.52%

-5.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-1.47%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-1.57%

-6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

1.05%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности QRPNX и CZAMX

AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что QRPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CZAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRPNXCZAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

1.01%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.48%

2.78%

+3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.41%

3.75%

+7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.69%

3.37%

+8.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

3.37%

+6.96%