PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRPNX с ADAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRPNX с ADAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX).

QRPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г.. ADAIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности QRPNX и ADAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRPNX и ADAIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		9.02%23.09%18.64%6.94%24.83%14.04%-21.20%-3.25%-4.58%
ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I		0.94%8.03%3.19%4.51%-3.30%6.27%25.24%8.53%0.32%

Доходность по периодам

С начала года, QRPNX показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у ADAIX с доходностью 0.94%.

QRPNX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.13%
С начала года
9.02%
6 месяцев
14.05%
1 год
19.10%
3 года*
19.88%
5 лет*
17.45%
10 лет*
—

ADAIX

1 день
0.15%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.94%
6 месяцев
2.76%
1 год
6.49%
3 года*
5.22%
5 лет*
2.63%
10 лет*
6.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Alternative Risk Premia Fund Class N

AQR Diversified Arbitrage Fund Class I

Часто сравнивают с QRPNX:
QRPNX с ADANXQRPNX с SMSAXQRPNX с VVOAXQRPNX с SHRIXQRPNX с TNMAXQRPNX с QSPNXQRPNX с FABZX
Часто сравнивают с ADAIX:
ADAIX с QMNIXADAIX с QGMIXADAIX с QSPIXADAIX с PIMIXADAIX с AQMIXADAIX с QRPIXADAIX с QLEIX

Сравнение комиссий QRPNX и ADAIX

QRPNX берет комиссию в 5.29%, что несколько больше комиссии ADAIX в 1.38%.

QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N
ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I

Доходность на риск

QRPNX vs. ADAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRPNX
Ранг доходности на риск QRPNX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPNX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPNX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPNX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPNX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ADAIX
Ранг доходности на риск ADAIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADAIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADAIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRPNX c ADAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRPNXADAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

4.18

-2.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

6.85

-4.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

2.06

-0.70

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

10.22

-8.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.45

38.90

-32.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRPNX vs. ADAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRPNX на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа ADAIX равного 4.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRPNX и ADAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRPNXADAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

4.18

-2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.50

0.99

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.19

-0.46

Корреляция

Корреляция между QRPNX и ADAIX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRPNX и ADAIX

Дивидендная доходность QRPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности ADAIX в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		1.04%1.14%2.04%4.33%0.00%3.84%1.98%0.57%0.07%0.00%0.00%0.00%
ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I		2.10%2.12%1.23%2.74%0.10%0.65%1.60%2.11%6.53%7.17%7.18%4.93%

Просадки

Сравнение просадок QRPNX и ADAIX

Максимальная просадка QRPNX за все время составила -28.78%, что больше максимальной просадки ADAIX в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPNX и ADAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QRPNXADAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-14.75%

-14.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-0.64%

-10.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.22%

-7.40%

-3.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.15%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-2.85%

-5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

0.17%

+3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности QRPNX и ADAIX

AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что QRPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRPNXADAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

0.40%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.48%

1.09%

+5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.41%

1.54%

+9.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.69%

2.69%

+9.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

4.33%

+6.00%