Сравнение QRMI с QEW
QRMI (Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF) and QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) are both Nasdaq-100 funds. QRMI is actively managed, while QEW is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. QRMI charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for QEW.
Доходность
Сравнение доходности QRMI и QEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QRMI
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 9.04%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QEW
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QRMI и QEW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 2.43% |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 18.50% |
Correlation
The correlation between QRMI and QEW is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2026 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QRMI vs. QEW — Ранг доходности на риск
QRMI
QEW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QRMI c QEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QRMI | QEW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QRMI и QEW
Максимальная просадка QRMI за все время составила -20.95%, что больше максимальной просадки QEW в -5.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRMI и QEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QRMI | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.95% | -5.87% | -15.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.04% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -2.43% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -1.16% | -6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QRMI и QEW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QRMI | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.96% | 20.13% | -14.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.34% | 20.13% | -11.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.34% | 20.13% | -11.79% |
Сравнение комиссий QRMI и QEW
QRMI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QEW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QRMI и QEW
Дивидендная доходность QRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.34%, что больше доходности QEW в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 12.34% | 12.28% | 11.80% | 12.44% | 10.65% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
QRMI and QEW have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for QRMI.
QRMI has the higher dividend yield at 12.34%, compared with 0.11% for QEW.
They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for QRMI and 0.25% for QEW.
Подберите оптимальное распределение для QRMI и QEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор