Сравнение QRMI с QEW
QRMI (Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF) and QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) are both Nasdaq-100 funds. QRMI is actively managed, while QEW is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QRMI charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for QEW.
Доходность
Сравнение доходности QRMI и QEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QRMI
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 9.82%
- 3 года*
- 7.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QEW
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 9.40%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QRMI и QEW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 3.76% |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 21.43% |
Correlation
The correlation between QRMI and QEW is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QRMI vs. QEW — Ранг доходности на риск
QRMI
QEW
Сравнение QRMI c QEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QRMI | QEW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QRMI | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 9.51 | -9.29 |
Просадки
Сравнение просадок QRMI и QEW
Максимальная просадка QRMI за все время составила -20.95%, что больше максимальной просадки QEW в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRMI и QEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QRMI | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.95% | -4.15% | -16.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.04% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.16% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -0.57% | -7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QRMI и QEW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QRMI | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.72% | 15.65% | -9.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.33% | 15.65% | -7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.33% | 15.65% | -7.32% |
Сравнение комиссий QRMI и QEW
QRMI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QEW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QRMI и QEW
Дивидендная доходность QRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.20%, тогда как QEW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 12.20% | 12.28% | 11.80% | 12.44% | 10.65% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
QRMI and QEW have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for QRMI.
QRMI has the higher dividend yield at 12.20%, compared with 0.00% for QEW.
They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for QRMI and 0.25% for QEW.
Подберите оптимальное распределение для QRMI и QEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор