Сравнение QRHC с PESI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение QRHC с PESI

Последнее обновление 28 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quest Resource Holding Corporation (QRHC) и Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QRHC или PESI.

Корреляция

Корреляция между QRHC и PESI составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности QRHC и PESI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quest Resource Holding Corporation (QRHC) и Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

QRHC

PESI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QRHC:

-0.41

PESI:

0.32

Коэф-т Сортино

QRHC:

-0.34

PESI:

0.99

Коэф-т Омега

QRHC:

0.96

PESI:

1.11

Коэф-т Кальмара

QRHC:

-0.19

PESI:

0.26

Коэф-т Мартина

QRHC:

-0.75

PESI:

1.11

Индекс Язвы

QRHC:

22.76%

PESI:

18.83%

Дневная вол-ть

QRHC:

42.01%

PESI:

65.42%

Макс. просадка

QRHC:

-97.70%

PESI:

-95.57%

Текущая просадка

QRHC:

-88.10%

PESI:

-74.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QRHC:

$119.41M

PESI:

$188.18M

EPS

QRHC:

-$0.38

PESI:

-$1.05

PEG коэффициент

QRHC:

0.99

PESI:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

QRHC:

$218.56M

PESI:

$44.42M

Валовая прибыль (12 мес.)

QRHC:

$34.54M

PESI:

-$619.00K

EBITDA (12 мес.)

QRHC:

$10.43M

PESI:

-$10.06M

Доходность по периодам

С начала года, QRHC показывает доходность -10.77%, что значительно ниже, чем у PESI с доходностью -7.50%. За последние 10 лет акции QRHC уступали акциям PESI по среднегодовой доходности: -5.32% против 9.50% соответственно.

QRHC

С начала года

-10.77%

1 месяц

-4.29%

6 месяцев

-31.44%

1 год

-14.83%

5 лет

19.19%

10 лет

-5.32%

PESI

С начала года

-7.50%

1 месяц

-5.62%

6 месяцев

-19.75%

1 год

24.88%

5 лет

4.23%

10 лет

9.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QRHC и PESI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QRHC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PESI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QRHC c PESI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quest Resource Holding Corporation (QRHC) и Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRHC

PESI

Показатель коэффициента Шарпа QRHC на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа PESI равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRHC и PESI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

QRHC

PESI

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRHC и PESI

Ни QRHC, ни PESI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QRHC и PESI

Максимальная просадка QRHC за все время составила -97.70%, примерно равная максимальной просадке PESI в -95.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRHC и PESI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

QRHC

PESI

Волатильность

Сравнение волатильности QRHC и PESI

Quest Resource Holding Corporation (QRHC) и Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) имеют волатильность 11.61% и 11.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

QRHC

PESI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QRHC и PESI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quest Resource Holding Corporation и Perma-Fix Environmental Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение QRHC с PESI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности QRHC и PESI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QRHC и PESI

QRHC

PESI

Сравнение QRHC c PESI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRHC и PESI

Просадки

Сравнение просадок QRHC и PESI

Волатильность

Сравнение волатильности QRHC и PESI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QRHC и PESI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество