Сравнение QRHC с PESI
QRHC (Quest Resource Holding Corporation) and PESI (Perma-Fix Environmental Services, Inc.) are both stocks. Both operate in the Waste Management industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, QRHC returned -8.16%/yr vs 6.75%/yr for PESI. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QRHC и PESI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QRHC показывает доходность -26.34%, что значительно ниже, чем у PESI с доходностью -18.67%. За последние 10 лет акции QRHC уступали акциям PESI по среднегодовой доходности: -8.16% против 6.75% соответственно.
QRHC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 21.78%
- С начала года
- -26.34%
- 6 месяцев
- -28.65%
- 1 год
- -38.84%
- 3 года*
- -39.38%
- 5 лет*
- -22.78%
- 10 лет*
- -8.16%
PESI
- 1 день
- 5.13%
- 1 месяц
- -20.80%
- С начала года
- -18.67%
- 6 месяцев
- -26.17%
- 1 год
- -0.29%
- 3 года*
- -2.36%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 6.75%
Сравнение доходности по годам QRHC и PESI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRHC Quest Resource Holding Corporation | -26.34% | -71.38% | -11.32% | 19.97% | -11.96% | 200.43% | 5.96% | 60.29% | -40.87% | -6.12% |
PESI Perma-Fix Environmental Services, Inc. | -18.67% | 13.73% | 40.84% | 122.66% | -44.23% | 6.03% | -34.40% | 287.23% | -35.62% | -6.41% |
Correlation
The correlation between QRHC and PESI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2010 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
QRHC:
$29.04M
PESI:
$189.87M
QRHC:
-$0.35
PESI:
-$0.96
QRHC:
0.12
PESI:
3.22
QRHC:
0.75
PESI:
4.42
QRHC:
$243.52M
PESI:
$58.88M
QRHC:
$36.00M
PESI:
$2.41M
QRHC:
$2.82M
PESI:
-$13.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QRHC vs. PESI — Ранг доходности на риск
QRHC
PESI
Сравнение QRHC c PESI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quest Resource Holding Corporation (QRHC) и Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QRHC | PESI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.06 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.01 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -0.02 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QRHC | PESI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.00 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.13 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | 0.11 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | -0.00 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок QRHC и PESI
Максимальная просадка QRHC за все время составила -98.23%, что больше максимальной просадки PESI в -89.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRHC и PESI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QRHC | PESI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.23% | -89.92% | -8.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.18% | -45.37% | -18.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.90% | -58.00% | -33.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.90% | -58.00% | -33.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.90% | -65.61% | -26.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.19% | -42.63% | -54.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.28% | -51.19% | -23.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.90% | 17.70% | +15.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности QRHC и PESI
Текущая волатильность для Quest Resource Holding Corporation (QRHC) составляет 19.65%, в то время как у Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) волатильность равна 23.86%. Это указывает на то, что QRHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PESI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QRHC | PESI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.65% | 23.86% | -4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.14% | 39.99% | +24.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.55% | 63.63% | +16.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.85% | 59.38% | +5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.63% | 59.38% | +10.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QRHC и PESI
Ни QRHC, ни PESI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QRHC и PESI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quest Resource Holding Corporation и Perma-Fix Environmental Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QRHC и PESI
QRHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Resource Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.67M при выручке в 61.74M, что соответствует валовой рентабельности в 15.7%.
PESI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perma-Fix Environmental Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в -2.88M при выручке в 11.13M, что соответствует валовой рентабельности в -25.9%.
QRHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Resource Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 242.00K при выручке в 61.74M, что соответствует операционной рентабельности 0.4%.
PESI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perma-Fix Environmental Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.48M при выручке в 11.13M, что соответствует операционной рентабельности -67.3%.
QRHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Resource Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в -2.32M при выручке в 61.74M, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
PESI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perma-Fix Environmental Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.49M при выручке в 11.13M, что соответствует чистой рентабельности -67.3%.
Часто задаваемые вопросы
QRHC and PESI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PESI has higher volatility (23.86%) compared to QRHC (19.65%). In terms of maximum drawdown, QRHC dropped -98.23% vs PESI's -89.92%.
PESI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QRHC и PESI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор