Сравнение QRHC с PESI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение QRHC с PESI

Последнее обновление 27 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quest Resource Holding Corporation (QRHC) и Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QRHC или PESI.

Корреляция

Корреляция между QRHC и PESI составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности QRHC и PESI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quest Resource Holding Corporation (QRHC) и Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

QRHC

PESI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QRHC:

-0.80

PESI:

-0.03

Коэф-т Сортино

QRHC:

-1.03

PESI:

0.46

Коэф-т Омега

QRHC:

0.88

PESI:

1.05

Коэф-т Кальмара

QRHC:

-0.38

PESI:

-0.02

Коэф-т Мартина

QRHC:

-1.27

PESI:

-0.08

Индекс Язвы

QRHC:

27.31%

PESI:

22.02%

Дневная вол-ть

QRHC:

43.59%

PESI:

64.87%

Макс. просадка

QRHC:

-97.70%

PESI:

-95.57%

Текущая просадка

QRHC:

-90.62%

PESI:

-79.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QRHC:

$94.09M

PESI:

$153.82M

EPS

QRHC:

-$0.39

PESI:

-$1.02

PEG коэффициент

QRHC:

0.78

PESI:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

QRHC:

$218.56M

PESI:

$44.42M

Валовая прибыль (12 мес.)

QRHC:

$34.54M

PESI:

-$619.00K

EBITDA (12 мес.)

QRHC:

$10.43M

PESI:

-$10.06M

Доходность по периодам

С начала года, QRHC показывает доходность -29.69%, что значительно ниже, чем у PESI с доходностью -26.29%. За последние 10 лет акции QRHC уступали акциям PESI по среднегодовой доходности: -7.55% против 6.84% соответственно.

QRHC

С начала года

-29.69%

1 месяц

-21.21%

6 месяцев

-47.77%

1 год

-36.17%

5 лет

15.92%

10 лет

-7.55%

PESI

С начала года

-26.29%

1 месяц

-20.31%

6 месяцев

-23.52%

1 год

2.90%

5 лет

4.67%

10 лет

6.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QRHC и PESI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QRHC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PESI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QRHC c PESI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quest Resource Holding Corporation (QRHC) и Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRHC

PESI

Показатель коэффициента Шарпа QRHC на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа PESI равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRHC и PESI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

QRHC

PESI

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRHC и PESI

Ни QRHC, ни PESI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QRHC и PESI

Максимальная просадка QRHC за все время составила -97.70%, примерно равная максимальной просадке PESI в -95.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRHC и PESI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

QRHC

PESI

Волатильность

Сравнение волатильности QRHC и PESI

Quest Resource Holding Corporation (QRHC) имеет более высокую волатильность в 16.73% по сравнению с Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) с волатильностью 13.85%. Это указывает на то, что QRHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PESI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

QRHC

PESI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QRHC и PESI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quest Resource Holding Corporation и Perma-Fix Environmental Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение QRHC с PESI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности QRHC и PESI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QRHC и PESI

QRHC

PESI

Сравнение QRHC c PESI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRHC и PESI

Просадки

Сравнение просадок QRHC и PESI

Волатильность

Сравнение волатильности QRHC и PESI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QRHC и PESI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество