Сравнение QRHC с PESI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение QRHC с PESI

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quest Resource Holding Corporation (QRHC) и Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QRHC или PESI.

Корреляция

Корреляция между QRHC и PESI составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности QRHC и PESI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quest Resource Holding Corporation (QRHC) и Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

QRHC

PESI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QRHC:

-1.28

PESI:

-0.43

Коэф-т Сортино

QRHC:

-2.38

PESI:

-0.28

Коэф-т Омега

QRHC:

0.67

PESI:

0.97

Коэф-т Кальмара

QRHC:

-0.78

PESI:

-0.31

Коэф-т Мартина

QRHC:

-1.95

PESI:

-0.93

Индекс Язвы

QRHC:

38.27%

PESI:

28.32%

Дневная вол-ть

QRHC:

58.35%

PESI:

61.36%

Макс. просадка

QRHC:

-97.70%

PESI:

-95.57%

Текущая просадка

QRHC:

-95.38%

PESI:

-79.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QRHC:

$46.36M

PESI:

$152.22M

EPS

QRHC:

-$0.73

PESI:

-$1.30

Коэффициент PEG

QRHC:

1.24

PESI:

0.00

Коэффициент P/S

QRHC:

0.16

PESI:

2.57

Коэффициент P/B

QRHC:

0.86

PESI:

2.44

Общая выручка (12 мес.)

QRHC:

$215.88M

PESI:

$45.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

QRHC:

$33.59M

PESI:

$622.00K

EBITDA (12 мес.)

QRHC:

$1.44M

PESI:

-$9.05M

Доходность по периодам

С начала года, QRHC показывает доходность -65.38%, что значительно ниже, чем у PESI с доходностью -25.38%. За последние 10 лет акции QRHC уступали акциям PESI по среднегодовой доходности: -14.23% против 9.16% соответственно.

QRHC

С начала года

-65.38%

1 месяц

-26.23%

6 месяцев

-73.05%

1 год

-74.72%

5 лет

10.78%

10 лет

-14.23%

PESI

С начала года

-25.38%

1 месяц

11.62%

6 месяцев

-41.67%

1 год

-23.87%

5 лет

6.69%

10 лет

9.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QRHC и PESI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QRHC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PESI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QRHC c PESI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quest Resource Holding Corporation (QRHC) и Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

QRHC: -1.28

PESI: -0.43

Коэффициент Сортино

QRHC: -2.38

PESI: -0.28

Коэффициент Омега

QRHC: 0.67

PESI: 0.97

Коэффициент Кальмара

QRHC: -0.78

PESI: -0.45

Коэффициент Мартина

QRHC: -1.95

PESI: -0.93

Показатель коэффициента Шарпа QRHC на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа PESI равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRHC и PESI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

QRHC

PESI

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRHC и PESI

Ни QRHC, ни PESI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QRHC и PESI

Максимальная просадка QRHC за все время составила -97.70%, примерно равная максимальной просадке PESI в -95.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRHC и PESI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

QRHC

PESI

Волатильность

Сравнение волатильности QRHC и PESI

Quest Resource Holding Corporation (QRHC) имеет более высокую волатильность в 25.52% по сравнению с Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) с волатильностью 23.74%. Это указывает на то, что QRHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PESI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

QRHC

PESI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QRHC и PESI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quest Resource Holding Corporation и Perma-Fix Environmental Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение QRHC с PESI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности QRHC и PESI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QRHC и PESI

QRHC

PESI

Сравнение QRHC c PESI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRHC и PESI

Просадки

Сравнение просадок QRHC и PESI

Волатильность

Сравнение волатильности QRHC и PESI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QRHC и PESI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество