Сравнение QRHC с LQDT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение QRHC с LQDT

Последнее обновление 26 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quest Resource Holding Corporation (QRHC) и Liquidity Services, Inc. (LQDT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QRHC или LQDT.

Корреляция

Корреляция между QRHC и LQDT составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности QRHC и LQDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quest Resource Holding Corporation (QRHC) и Liquidity Services, Inc. (LQDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

QRHC

LQDT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QRHC:

-0.38

LQDT:

2.55

Коэф-т Сортино

QRHC:

-0.28

LQDT:

4.06

Коэф-т Омега

QRHC:

0.97

LQDT:

1.56

Коэф-т Кальмара

QRHC:

-0.18

LQDT:

1.47

Коэф-т Мартина

QRHC:

-0.70

LQDT:

24.75

Индекс Язвы

QRHC:

22.59%

LQDT:

4.52%

Дневная вол-ть

QRHC:

41.97%

LQDT:

43.96%

Макс. просадка

QRHC:

-97.70%

LQDT:

-95.31%

Текущая просадка

QRHC:

-88.14%

LQDT:

-43.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QRHC:

$119.00M

LQDT:

$1.14B

EPS

QRHC:

-$0.38

LQDT:

$0.63

PEG коэффициент

QRHC:

0.99

LQDT:

1.78

Общая выручка (12 мес.)

QRHC:

$218.56M

LQDT:

$291.99M

Валовая прибыль (12 мес.)

QRHC:

$34.54M

LQDT:

$142.17M

EBITDA (12 мес.)

QRHC:

$10.43M

LQDT:

$31.91M

Доходность по периодам

С начала года, QRHC показывает доходность -11.08%, что значительно ниже, чем у LQDT с доходностью 14.00%. За последние 10 лет акции QRHC уступали акциям LQDT по среднегодовой доходности: -5.43% против 16.90% соответственно.

QRHC

С начала года

-11.08%

1 месяц

-6.77%

6 месяцев

-34.24%

1 год

-15.12%

5 лет

18.31%

10 лет

-5.43%

LQDT

С начала года

14.00%

1 месяц

13.02%

6 месяцев

65.44%

1 год

109.86%

5 лет

46.01%

10 лет

16.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QRHC и LQDT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QRHC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LQDT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QRHC c LQDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quest Resource Holding Corporation (QRHC) и Liquidity Services, Inc. (LQDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRHC

LQDT

Показатель коэффициента Шарпа QRHC на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа LQDT равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRHC и LQDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

QRHC

LQDT

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRHC и LQDT

Ни QRHC, ни LQDT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QRHC и LQDT

Максимальная просадка QRHC за все время составила -97.70%, примерно равная максимальной просадке LQDT в -95.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRHC и LQDT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

QRHC

LQDT

Волатильность

Сравнение волатильности QRHC и LQDT

Quest Resource Holding Corporation (QRHC) имеет более высокую волатильность в 11.87% по сравнению с Liquidity Services, Inc. (LQDT) с волатильностью 9.71%. Это указывает на то, что QRHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

QRHC

LQDT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QRHC и LQDT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quest Resource Holding Corporation и Liquidity Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение QRHC с LQDT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности QRHC и LQDT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QRHC и LQDT

QRHC

LQDT

Сравнение QRHC c LQDT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRHC и LQDT

Просадки

Сравнение просадок QRHC и LQDT

Волатильность

Сравнение волатильности QRHC и LQDT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QRHC и LQDT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество