PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRFT с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRFT с VUG

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Vanguard Growth ETF (VUG).

QRFT и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QRFT - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности QRFT и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRFT и VUG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		-3.88%17.95%21.36%24.16%-22.69%22.74%40.05%14.90%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.29%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%15.41%

Доходность по периодам

С начала года, QRFT показывает доходность -3.88%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.29%.

QRFT

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-3.88%
6 месяцев
-1.72%
1 год
22.24%
3 года*
16.50%
5 лет*
9.58%
10 лет*
—

VUG

1 день
0.11%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-9.29%
6 месяцев
-7.99%
1 год
24.85%
3 года*
21.67%
5 лет*
11.69%
10 лет*
16.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с QRFT:
QRFT с SPYQRFT с QQQQRFT с VOOQRFT с VGTQRFT с TQQQQRFT с ARKKQRFT с QVAL
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий QRFT и VUG

QRFT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

QRFT vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRFT
Ранг доходности на риск QRFT: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRFT: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRFT: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRFT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRFT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRFT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRFT c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRFTVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.78

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.27

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.13

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

3.90

+2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRFT vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRFT на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRFT и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRFTVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.78

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.53

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.58

+0.17

Корреляция

Корреляция между QRFT и VUG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRFT и VUG

Дивидендная доходность QRFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		0.29%0.27%0.52%0.77%0.83%0.05%1.81%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок QRFT и VUG

Максимальная просадка QRFT за все время составила -30.19%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRFT и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

QRFTVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.19%

-50.68%

+20.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-16.53%

+7.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.20%

-35.61%

+7.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-12.15%

+6.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-7.13%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

4.78%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности QRFT и VUG

Текущая волатильность для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) составляет 5.55%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что QRFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRFTVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

7.02%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

12.69%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

22.69%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

22.22%

-4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

21.38%

-1.14%