PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QRFT с SGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QRFT и SGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRFT и SGRT


2026 (YTD)2025
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF
-3.88%7.11%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF
9.56%25.25%

Доходность по периодам

С начала года, QRFT показывает доходность -3.88%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.


QRFT

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-3.88%
6 месяцев
-1.85%
1 год
16.04%
3 года*
16.50%
5 лет*
9.58%
10 лет*

SGRT

1 день
2.70%
1 месяц
-6.90%
С начала года
9.56%
6 месяцев
15.63%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF

SMART Earnings Growth 30 ETF

Сравнение комиссий QRFT и SGRT

QRFT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.


Доходность на риск

QRFT vs. SGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QRFT
Ранг доходности на риск QRFT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRFT: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRFT: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRFT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRFT: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRFT: 5555
Ранг коэф-та Мартина

SGRT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRFT c SGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QRFTSGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

QRFT vs. SGRT - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QRFTSGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

2.09

-1.34

Корреляция

Корреляция между QRFT и SGRT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QRFT и SGRT

Дивидендная доходность QRFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что больше доходности SGRT в 0.15%


TTM2025202420232022202120202019
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF
0.29%0.27%0.52%0.77%0.83%0.05%1.81%4.00%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF
0.15%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QRFT и SGRT

Максимальная просадка QRFT за все время составила -30.19%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRFT и SGRT.


Загрузка...

Показатели просадок


QRFTSGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.19%

-17.87%

-12.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-7.09%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-3.52%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности QRFT и SGRT


Загрузка...

Волатильность по периодам


QRFTSGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

32.60%

-13.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

32.60%

-15.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

32.60%

-12.36%