PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRFT с PALC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRFT с PALC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC).

QRFT и PALC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QRFT - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г.. PALC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Lunt Capital U.S. Large Cap Multi-Factor Rotation Index. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QRFT и PALC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRFT и PALC

2026 (YTD)202520242023202220212020
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		-3.78%17.95%21.36%24.16%-22.69%22.74%29.98%
PALC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF		-0.51%7.28%21.24%17.52%-14.74%41.03%22.18%

Доходность по периодам

С начала года, QRFT показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у PALC с доходностью -0.51%.

QRFT

1 день
0.99%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.78%
6 месяцев
-1.77%
1 год
17.21%
3 года*
16.70%
5 лет*
9.60%
10 лет*
—

PALC

1 день
0.14%
1 месяц
-6.59%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
1.07%
1 год
9.12%
3 года*
15.50%
5 лет*
8.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF

Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF

Часто сравнивают с QRFT:
QRFT с SPYQRFT с QQQQRFT с VOOQRFT с VGTQRFT с TQQQQRFT с ARKKQRFT с QVAL
Часто сравнивают с PALC:
PALC с PAMCPALC с ROUSPALC с QVMLPALC с SPYPALC с VOOPALC с AFLGPALC с EWZ

Сравнение комиссий QRFT и PALC

QRFT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PALC в 0.60%.

QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF
PALC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF

Доходность на риск

QRFT vs. PALC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRFT
Ранг доходности на риск QRFT: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRFT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRFT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRFT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRFT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRFT: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PALC
Ранг доходности на риск PALC: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALC: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALC: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALC: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALC: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRFT c PALC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRFTPALCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.62

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

0.94

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.13

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

0.90

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

3.39

+3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRFT vs. PALC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRFT на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа PALC равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRFT и PALC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRFTPALCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.62

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.52

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.87

-0.13

Корреляция

Корреляция между QRFT и PALC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRFT и PALC

Дивидендная доходность QRFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности PALC в 1.17%

TTM2025202420232022202120202019
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		0.29%0.27%0.52%0.77%0.83%0.05%1.81%4.00%
PALC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF		1.17%1.08%0.93%0.74%1.69%0.64%0.72%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QRFT и PALC

Максимальная просадка QRFT за все время составила -30.19%, что больше максимальной просадки PALC в -24.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRFT и PALC.

Загрузка...

Показатели просадок

QRFTPALCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.19%

-24.45%

-5.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-10.54%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.20%

-24.45%

-3.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-7.02%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-6.46%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.79%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности QRFT и PALC

QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что QRFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRFTPALCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

4.27%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

9.17%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

14.81%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

16.23%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

17.23%

+3.01%