PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRFT с PALC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QRFT с PALC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QRFT (QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF) and PALC (Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. QRFT is actively managed, while PALC is passively managed. Over the past 5 years, QRFT returned 10.80%/yr vs 9.69%/yr for PALC. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QRFT charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for PALC.

Доходность

Сравнение доходности QRFT и PALC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QRFT показывает доходность 9.56%, что значительно ниже, чем у PALC с доходностью 12.50%.

QRFT

1 день
0.32%
1 месяц
-2.15%
С начала года
9.56%
6 месяцев
8.11%
1 год
23.13%
3 года*
20.40%
5 лет*
10.80%
10 лет*
—

PALC

1 день
1.86%
1 месяц
3.54%
С начала года
12.50%
6 месяцев
11.22%
1 год
22.30%
3 года*
17.67%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QRFT и PALC

2026 (YTD)202520242023202220212020
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		9.56%17.95%21.36%24.16%-22.69%22.74%31.21%
PALC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF		12.50%7.28%21.24%17.52%-14.74%41.03%23.19%

Correlation

The correlation between QRFT and PALC is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2020 г.

0.82

The correlation between QRFT and PALC shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QRFT и PALC

Секторы
QRFT
PALC

Технологии

38.7%
21.3%

Потребительский циклический сектор

12.1%
4.4%

Финансовые услуги

10.6%
8.4%

Здравоохранение

8.6%
27.1%

Промышленность

8.4%
15.8%

Коммуникационные услуги

8.2%
1.7%

Энергетика

4.3%
3.5%

Потребительский защитный сектор

4.2%
12.5%

Сырьевые материалы

1.7%
2.4%

Недвижимость

1.6%
0.3%

Коммунальные услуги

1.5%
2.3%

Технологии

QRFT
38.7%
PALC
21.3%

Потребительский циклический сектор

QRFT
12.1%
PALC
4.4%

Финансовые услуги

QRFT
10.6%
PALC
8.4%

Здравоохранение

QRFT
8.6%
PALC
27.1%

Промышленность

QRFT
8.4%
PALC
15.8%

Коммуникационные услуги

QRFT
8.2%
PALC
1.7%

Энергетика

QRFT
4.3%
PALC
3.5%

Потребительский защитный сектор

QRFT
4.2%
PALC
12.5%

Сырьевые материалы

QRFT
1.7%
PALC
2.4%

Недвижимость

QRFT
1.6%
PALC
0.3%

Коммунальные услуги

QRFT
1.5%
PALC
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF

Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF

Часто сравнивают с QRFT:
QRFT с SPYQRFT с QQQQRFT с VOOQRFT с VGTQRFT с TQQQQRFT с ARKKQRFT с QVAL
Часто сравнивают с PALC:
PALC с PAMCPALC с ROUSPALC с QVMLPALC с SPYPALC с AFLGPALC с EWZPALC с VOO

Доходность на риск

QRFT vs. PALC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRFT
Ранг доходности на риск QRFT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRFT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRFT: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRFT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRFT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRFT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PALC
Ранг доходности на риск PALC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRFT c PALC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QRFTPALCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.67

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.31

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.51

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.72

9.07

+1.65

QRFT vs. PALC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRFT на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALC равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRFT и PALC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QRFT и PALC

Максимальная просадка QRFT за все время составила -30.19%, что больше максимальной просадки PALC в -24.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRFT и PALC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QRFTPALCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.19%

-24.45%

-5.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-8.94%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.99%

-17.39%

-2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.20%

-24.45%

-3.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.03%

-0.86%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-6.29%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.47%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности QRFT и PALC

Текущая волатильность для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) составляет 5.69%, в то время как у Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что QRFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QRFTPALCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

7.54%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

10.99%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

13.40%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

16.49%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

17.23%

+2.89%

Сравнение комиссий QRFT и PALC

QRFT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PALC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRFT и PALC

Дивидендная доходность QRFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности PALC в 1.04%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PALC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF		1.04%1.08%0.93%0.74%1.69%0.64%0.72%0.00%
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		0.26%0.27%0.52%0.77%0.83%0.05%1.81%4.00%

Часто задаваемые вопросы

QRFT and PALC have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PALC has higher volatility (7.54%) compared to QRFT (5.69%). In terms of maximum drawdown, QRFT dropped -30.19% vs PALC's -24.45%.

On 5-year performance, QRFT leads with 10.80% vs 9.69% for PALC. On fees, PALC is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QRFT has been the lower-risk option at 5.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QRFT has performed better with a 10.80% return vs 9.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PALC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for QRFT.

PALC has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.26% for QRFT.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Pacer. Their fees differ too: 0.75% for QRFT and 0.60% for PALC.

PALC currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QRFT и PALC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор