PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRFT с NACP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QRFT с NACP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QRFT (QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF) and NACP (Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. QRFT is actively managed, while NACP is passively managed. Over the past 5 years, QRFT returned 12.41%/yr vs 16.01%/yr for NACP. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QRFT charges 0.75%/yr vs 0.49%/yr for NACP.

Доходность

Сравнение доходности QRFT и NACP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QRFT показывает доходность 12.70%, что значительно ниже, чем у NACP с доходностью 22.35%.

QRFT

1 день
0.08%
1 месяц
5.38%
С начала года
12.70%
6 месяцев
12.87%
1 год
29.05%
3 года*
21.87%
5 лет*
12.41%
10 лет*
—

NACP

1 день
0.14%
1 месяц
8.57%
С начала года
22.35%
6 месяцев
21.44%
1 год
44.11%
3 года*
27.38%
5 лет*
16.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QRFT и NACP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		12.70%17.95%21.36%24.16%-22.69%22.74%40.05%14.90%
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		22.35%21.38%23.93%29.69%-23.05%27.62%26.00%13.46%

Correlation

The correlation between QRFT and NACP is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2019 г.

0.88

The correlation between QRFT and NACP has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QRFT и NACP

Секторы
QRFT
NACP

Технологии

35.4%
35.8%

Финансовые услуги

10.7%
10.6%

Коммуникационные услуги

10.2%
9.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.1%

Промышленность

9.7%
8.7%

Здравоохранение

8.8%
9.2%

Потребительский защитный сектор

6.7%
3.6%

Энергетика

4.2%
5.0%

Сырьевые материалы

2.0%
1.5%

Коммунальные услуги

1.4%
3.4%

Недвижимость

1.0%
1.3%

Технологии

QRFT
35.4%
NACP
35.8%

Финансовые услуги

QRFT
10.7%
NACP
10.6%

Коммуникационные услуги

QRFT
10.2%
NACP
9.8%

Потребительский циклический сектор

QRFT
10.1%
NACP
11.1%

Промышленность

QRFT
9.7%
NACP
8.7%

Здравоохранение

QRFT
8.8%
NACP
9.2%

Потребительский защитный сектор

QRFT
6.7%
NACP
3.6%

Энергетика

QRFT
4.2%
NACP
5.0%

Сырьевые материалы

QRFT
2.0%
NACP
1.5%

Коммунальные услуги

QRFT
1.4%
NACP
3.4%

Недвижимость

QRFT
1.0%
NACP
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF

Часто сравнивают с QRFT:
QRFT с SPYQRFT с QQQQRFT с VOOQRFT с VGTQRFT с TQQQQRFT с ARKKQRFT с QVAL
Часто сравнивают с NACP:
NACP с XTRNACP с NANCNACP с OVLNACP с BDGSNACP с DEMZNACP с VFIAXNACP с JQUA

Доходность на риск

QRFT vs. NACP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRFT
Ранг доходности на риск QRFT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRFT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRFT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRFT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRFT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRFT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
NACP
Ранг доходности на риск NACP: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NACP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NACP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NACP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NACP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NACP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRFT c NACP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRFTNACPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
3.16

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
4.19

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.54

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

4.59

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.15

20.18

-6.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRFT vs. NACP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRFT на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NACP равному 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRFT и NACP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRFTNACPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

3.16

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.92

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.93

-0.07

Просадки

Сравнение просадок QRFT и NACP

Максимальная просадка QRFT за все время составила -30.19%, примерно равная максимальной просадке NACP в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRFT и NACP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QRFTNACPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.19%

-30.96%

+0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-9.65%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.99%

-19.66%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.20%

-27.89%

-0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

0.00%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-5.75%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.19%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности QRFT и NACP

Текущая волатильность для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) составляет 3.36%, в то время как у Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что QRFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NACP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QRFTNACPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

4.34%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

11.13%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.07%

14.02%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

17.47%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

18.69%

+1.41%

Сравнение комиссий QRFT и NACP

QRFT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NACP в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRFT и NACP

Дивидендная доходность QRFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности NACP в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		0.55%0.62%2.96%1.28%3.48%3.06%1.48%1.22%0.71%
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		0.25%0.27%0.52%0.77%0.83%0.05%1.81%4.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, QRFT and NACP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NACP has higher volatility (4.34%) compared to QRFT (3.36%). In terms of maximum drawdown, QRFT dropped -30.19% vs NACP's -30.96%.

On 5-year performance, NACP leads with 16.01% vs 12.41% for QRFT. On fees, NACP is cheaper at 0.49% per year. On volatility, QRFT has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NACP has performed better with a 16.01% return vs 12.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NACP is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for QRFT.

NACP has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.25% for QRFT.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Impact Shares. Their fees differ too: 0.75% for QRFT and 0.49% for NACP.

NACP currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QRFT и NACP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор