PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRFT с IUSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QRFT с IUSG

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

QRFT (QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF) and IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. QRFT is actively managed, while IUSG is passively managed. Over the past 5 years, QRFT returned 11.44%/yr vs 14.44%/yr for IUSG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QRFT charges 0.75%/yr vs 0.04%/yr for IUSG.

Доходность

Сравнение доходности QRFT и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QRFT показывает доходность 11.80%, а IUSG немного ниже – 11.77%.

QRFT

1 день
-0.09%
1 месяц
0.79%
С начала года
11.80%
6 месяцев
11.24%
1 год
28.25%
3 года*
21.26%
5 лет*
11.44%
10 лет*
—

IUSG

1 день
-0.75%
1 месяц
0.47%
С начала года
11.77%
6 месяцев
11.28%
1 год
31.51%
3 года*
25.98%
5 лет*
14.44%
10 лет*
18.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QRFT и IUSG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		11.80%17.95%21.36%24.16%-22.69%22.74%40.05%15.22%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		11.77%21.23%34.70%29.28%-28.81%31.26%32.65%12.81%

Correlation

The correlation between QRFT and IUSG is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2019 г.

0.90

The correlation between QRFT and IUSG has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QRFT и IUSG

Секторы
QRFT
IUSG

Технологии

38.7%
50.8%

Потребительский циклический сектор

12.1%
8.4%

Финансовые услуги

10.6%
8.7%

Здравоохранение

8.6%
6.4%

Промышленность

8.4%
6.6%

Коммуникационные услуги

8.2%
15.2%

Энергетика

4.3%
0.3%

Потребительский защитный сектор

4.2%
1.2%

Сырьевые материалы

1.7%
0.5%

Недвижимость

1.6%
0.8%

Коммунальные услуги

1.5%
1.1%

Технологии

QRFT
38.7%
IUSG
50.8%

Потребительский циклический сектор

QRFT
12.1%
IUSG
8.4%

Финансовые услуги

QRFT
10.6%
IUSG
8.7%

Здравоохранение

QRFT
8.6%
IUSG
6.4%

Промышленность

QRFT
8.4%
IUSG
6.6%

Коммуникационные услуги

QRFT
8.2%
IUSG
15.2%

Энергетика

QRFT
4.3%
IUSG
0.3%

Потребительский защитный сектор

QRFT
4.2%
IUSG
1.2%

Сырьевые материалы

QRFT
1.7%
IUSG
0.5%

Недвижимость

QRFT
1.6%
IUSG
0.8%

Коммунальные услуги

QRFT
1.5%
IUSG
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Часто сравнивают с QRFT:
QRFT с SPYQRFT с QQQQRFT с VOOQRFT с VGTQRFT с TQQQQRFT с ARKKQRFT с QVAL
Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с QQQIUSG с IVWIUSG с IVVIUSG с VOOG

Доходность на риск

QRFT vs. IUSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRFT
Ранг доходности на риск QRFT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRFT: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRFT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRFT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRFT: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRFT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRFT c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QRFTIUSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.89

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.55

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

2.42

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.25

9.93

+3.32

QRFT vs. IUSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRFT на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSG равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRFT и IUSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QRFT и IUSG

Максимальная просадка QRFT за все время составила -30.19%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRFT и IUSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QRFTIUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.19%

-63.41%

+33.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-13.07%

+3.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.99%

-22.28%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.20%

-32.21%

+4.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-2.99%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-21.40%

+14.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

3.18%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности QRFT и IUSG

Текущая волатильность для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) составляет 5.45%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что QRFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QRFTIUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

6.76%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

13.49%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

16.78%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

21.03%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

20.50%

-0.38%

Сравнение комиссий QRFT и IUSG

QRFT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRFT и IUSG

Дивидендная доходность QRFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности IUSG в 0.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.49%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		0.25%0.27%0.52%0.77%0.83%0.05%1.81%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, QRFT and IUSG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IUSG has higher volatility (6.76%) compared to QRFT (5.45%). In terms of maximum drawdown, QRFT dropped -30.19% vs IUSG's -63.41%.

On 5-year performance, IUSG leads with 14.44% vs 11.44% for QRFT. On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, QRFT has been the lower-risk option at 5.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IUSG has performed better with a 14.44% return vs 11.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.75% for QRFT.

IUSG has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.25% for QRFT.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and iShares. Their fees differ too: 0.75% for QRFT and 0.04% for IUSG.

QRFT currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QRFT и IUSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор