PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRFT с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRFT с IQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

QRFT и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QRFT - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QRFT и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRFT и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		-3.78%17.95%21.36%24.16%-22.69%22.74%47.55%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%

Доходность по периодам

С начала года, QRFT показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.

QRFT

1 день
0.99%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.78%
6 месяцев
-1.77%
1 год
17.21%
3 года*
16.70%
5 лет*
9.60%
10 лет*
—

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с QRFT:
QRFT с SPYQRFT с QQQQRFT с VOOQRFT с VGTQRFT с TQQQQRFT с ARKKQRFT с QVAL
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий QRFT и IQM

QRFT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF

Доходность на риск

QRFT vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRFT
Ранг доходности на риск QRFT: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRFT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRFT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRFT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRFT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRFT: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRFT c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRFTIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.72

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.33

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

4.00

-2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

12.47

-5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRFT vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRFT на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRFT и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRFTIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.72

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.54

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.78

-0.04

Корреляция

Корреляция между QRFT и IQM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRFT и IQM

Дивидендная доходность QRFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		0.29%0.27%0.52%0.77%0.83%0.05%1.81%4.00%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QRFT и IQM

Максимальная просадка QRFT за все время составила -30.19%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRFT и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

QRFTIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.19%

-44.91%

+14.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-14.71%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.20%

-44.91%

+16.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-6.86%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-12.55%

+5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

4.72%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности QRFT и IQM

Текущая волатильность для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) составляет 5.66%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что QRFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRFTIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

12.71%

-7.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

23.53%

-13.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

33.40%

-14.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

28.67%

-11.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

30.73%

-10.49%