PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRFT с INDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QRFT с INDF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QRFT (QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF) and INDF (Nifty India Financials ETF) are both exchange-traded funds - QRFT is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while INDF is a Financials Equities fund tracking the Nifty Financial Services 25/50 Index. QRFT is actively managed, while INDF is passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QRFT и INDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Nifty India Financials ETF (INDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

QRFT

1 день
0.08%
1 месяц
5.38%
С начала года
12.70%
6 месяцев
12.87%
1 год
29.05%
3 года*
21.87%
5 лет*
12.41%
10 лет*
—

INDF

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QRFT и INDF

2026 (YTD)202520242023202220212020
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		12.70%17.95%21.36%24.16%-22.69%22.74%13.37%
INDF
Nifty India Financials ETF		0.00%8.17%6.32%19.86%-5.28%11.95%23.97%

Correlation

The correlation between QRFT and INDF is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2020 г.

0.40

Over the past year, the correlation between QRFT and INDF has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QRFT и INDF

Секторы
QRFT
INDF

Технологии

35.4%

-

Финансовые услуги

10.7%
100.0%

Коммуникационные услуги

10.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Промышленность

9.7%

-

Здравоохранение

8.8%

-

Потребительский защитный сектор

6.7%

-

Энергетика

4.2%

-

Сырьевые материалы

2.0%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Недвижимость

1.0%

-

Технологии

QRFT
35.4%
INDF

-

Финансовые услуги

QRFT
10.7%
INDF
100.0%

Коммуникационные услуги

QRFT
10.2%
INDF

-

Потребительский циклический сектор

QRFT
10.1%
INDF

-

Промышленность

QRFT
9.7%
INDF

-

Здравоохранение

QRFT
8.8%
INDF

-

Потребительский защитный сектор

QRFT
6.7%
INDF

-

Энергетика

QRFT
4.2%
INDF

-

Сырьевые материалы

QRFT
2.0%
INDF

-

Коммунальные услуги

QRFT
1.4%
INDF

-

Недвижимость

QRFT
1.0%
INDF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF

Nifty India Financials ETF

Часто сравнивают с QRFT:
QRFT с SPYQRFT с QQQQRFT с VOOQRFT с VGTQRFT с TQQQQRFT с ARKKQRFT с QVAL
Часто сравнивают с INDF:
INDF с INDYINDF с INDAINDF с VOOINDF с GLININDF с SMININDF с INDAXINDF с SCHD

Доходность на риск

QRFT vs. INDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRFT
Ранг доходности на риск QRFT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRFT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRFT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRFT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRFT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRFT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
INDF
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRFT c INDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Nifty India Financials ETF (INDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRFTINDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.15

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRFT vs. INDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRFTINDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

—

—

Просадки

Сравнение просадок QRFT и INDF

Загрузка графика...

Показатели просадок

QRFTINDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.19%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.99%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QRFT и INDF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QRFTINDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.07%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

—

—

Сравнение комиссий QRFT и INDF

И QRFT, и INDF имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRFT и INDF

Дивидендная доходность QRFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности INDF в 21.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
INDF
Nifty India Financials ETF		21.29%21.29%6.15%8.84%3.12%1.58%0.00%0.00%
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		0.25%0.27%0.52%0.77%0.83%0.05%1.81%4.00%

Часто задаваемые вопросы

QRFT and INDF have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QRFT and INDF have the same expense ratio: 0.75% per year.

INDF has the higher dividend yield at 21.29%, compared with 0.25% for QRFT.

QRFT is categorized as Large Cap Growth Equities, while INDF is Financials Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QRFT и INDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор