PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRFT с INDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QRFT с INDF

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QRFT (QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF) and INDF (Nifty India Financials ETF) are both exchange-traded funds - QRFT is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while INDF is a Financials Equities fund tracking the Nifty Financial Services 25/50 Index. QRFT is actively managed, while INDF is passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QRFT и INDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Nifty India Financials ETF (INDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

QRFT

1 день
0.32%
1 месяц
-2.15%
С начала года
9.56%
6 месяцев
8.11%
1 год
23.13%
3 года*
20.40%
5 лет*
10.80%
10 лет*
—

INDF

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QRFT и INDF

2026 (YTD)202520242023202220212020
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		9.56%17.95%21.36%24.16%-22.69%22.74%13.09%
INDF
Nifty India Financials ETF		0.00%8.17%6.32%19.86%-5.28%11.95%24.44%

Correlation

The correlation between QRFT and INDF is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2020 г.

0.39

The correlation between QRFT and INDF shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QRFT и INDF

Секторы
QRFT
INDF

Технологии

38.7%

-

Потребительский циклический сектор

12.1%

-

Финансовые услуги

10.6%
100.0%

Здравоохранение

8.6%

-

Промышленность

8.4%

-

Коммуникационные услуги

8.2%

-

Энергетика

4.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.2%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Недвижимость

1.6%

-

Коммунальные услуги

1.5%

-

Технологии

QRFT
38.7%
INDF

-

Потребительский циклический сектор

QRFT
12.1%
INDF

-

Финансовые услуги

QRFT
10.6%
INDF
100.0%

Здравоохранение

QRFT
8.6%
INDF

-

Промышленность

QRFT
8.4%
INDF

-

Коммуникационные услуги

QRFT
8.2%
INDF

-

Энергетика

QRFT
4.3%
INDF

-

Потребительский защитный сектор

QRFT
4.2%
INDF

-

Сырьевые материалы

QRFT
1.7%
INDF

-

Недвижимость

QRFT
1.6%
INDF

-

Коммунальные услуги

QRFT
1.5%
INDF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF

Nifty India Financials ETF

Часто сравнивают с QRFT:
QRFT с SPYQRFT с QQQQRFT с VOOQRFT с VGTQRFT с TQQQQRFT с ARKKQRFT с QVAL
Часто сравнивают с INDF:
INDF с INDYINDF с INDAINDF с VOOINDF с GLININDF с SMININDF с INDAXINDF с SCHD

Доходность на риск

QRFT vs. INDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRFT
Ранг доходности на риск QRFT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRFT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRFT: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRFT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRFT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRFT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
INDF

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRFT c INDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Nifty India Financials ETF (INDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QRFTINDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.72

—

—

QRFT vs. INDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QRFT и INDF

Загрузка графика...

Показатели просадок

QRFTINDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.19%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.99%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.03%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QRFT и INDF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QRFTINDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

—

—

Сравнение комиссий QRFT и INDF

И QRFT, и INDF имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRFT и INDF

Дивидендная доходность QRFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как INDF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
INDF
Nifty India Financials ETF		21.29%21.29%6.15%8.84%3.12%1.58%0.00%0.00%
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		0.26%0.27%0.52%0.77%0.83%0.05%1.81%4.00%

Часто задаваемые вопросы

QRFT and INDF have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QRFT and INDF have the same expense ratio: 0.75% per year.

INDF has the higher dividend yield at 21.29%, compared with 0.26% for QRFT.

QRFT is categorized as Large Cap Growth Equities, while INDF is Financials Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QRFT и INDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор