Сравнение QRFT с GRW
QRFT (QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF) and GRW (TCW Durable Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QRFT и GRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QRFT
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- 12.70%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 29.05%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- —
GRW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QRFT и GRW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QRFT QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF | 0.21% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 1.46% |
Correlation
The correlation between QRFT and GRW is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.10 |
Сравнение распределения секторов QRFT и GRW
Секторы
QRFT
GRW
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
QRFT
GRW
Финансовые услуги
QRFT
GRW
Коммуникационные услуги
QRFT
GRW
Потребительский циклический сектор
QRFT
GRW
Промышленность
QRFT
GRW
Здравоохранение
QRFT
GRW
Потребительский защитный сектор
QRFT
GRW
-
Энергетика
QRFT
GRW
-
Сырьевые материалы
QRFT
GRW
Коммунальные услуги
QRFT
GRW
-
Недвижимость
QRFT
GRW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QRFT vs. GRW — Ранг доходности на риск
QRFT
GRW
Сравнение QRFT c GRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QRFT | GRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QRFT | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 13.58 | -12.72 |
Просадки
Сравнение просадок QRFT и GRW
Максимальная просадка QRFT за все время составила -30.19%, что больше максимальной просадки GRW в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRFT и GRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QRFT | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.19% | -0.45% | -29.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.27% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -0.17% | -6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QRFT и GRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QRFT | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.07% | 8.89% | +4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 8.89% | +8.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 8.89% | +11.21% |
Сравнение комиссий QRFT и GRW
И QRFT, и GRW имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QRFT и GRW
Дивидендная доходность QRFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как GRW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QRFT QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF | 0.25% | 0.27% | 0.52% | 0.77% | 0.83% | 0.05% | 1.81% | 4.00% |
Часто задаваемые вопросы
QRFT and GRW have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QRFT and GRW have the same expense ratio: 0.75% per year.
QRFT has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.00% for GRW.
They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and TCW.
Подберите оптимальное распределение для QRFT и GRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор