Сравнение QRFT с FMTM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).

QRFT и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QRFT - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности QRFT и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRFT и FMTM

	2026 (YTD)	2025
QRFT QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF	-3.78%	21.15%
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF	10.10%	27.90%

Доходность по периодам

С начала года, QRFT показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.

QRFT

1 день: 0.99%

1 месяц: -3.95%

С начала года: -3.78%

6 месяцев: -1.77%

1 год: 17.21%

3 года*: 16.70%

5 лет*: 9.60%

10 лет*: —

FMTM

1 день: 1.78%

1 месяц: -6.27%

С начала года: 10.10%

6 месяцев: 17.46%

1 год: 39.15%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF

Название символа

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Часто сравнивают с QRFT:

QRFT с SPY QRFT с QQQ QRFT с VOO QRFT с VGT QRFT с TQQQ QRFT с ARKK QRFT с QVAL

Часто сравнивают с FMTM:

FMTM с SPMO FMTM с XMMO FMTM с SCHG FMTM с SPY FMTM с VT FMTM с VOLT FMTM с MTUM

Сравнение комиссий QRFT и FMTM

QRFT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.

QRFT

QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF

FMTM

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Доходность на риск

QRFT vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QRFT

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FMTM

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRFT c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	QRFT	FMTM	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.91	1.68	-0.77
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.40	2.20	-0.81
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.30	-0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.43	3.23	-1.80
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.57	12.18	-5.61
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRFT vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRFT на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа FMTM равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRFT и FMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	QRFT	FMTM	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.91	1.68	-0.77
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.55	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.74	1.71	-0.96

Корреляция

Корреляция между QRFT и FMTM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRFT и FMTM

Дивидендная доходность QRFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что больше доходности FMTM в 0.27%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
QRFT QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF	0.29%	0.27%	0.52%	0.77%	0.83%	0.05%	1.81%	4.00%
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF	0.27%	0.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок QRFT и FMTM

Максимальная просадка QRFT за все время составила -30.19%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRFT и FMTM.

Загрузка...

Показатели просадок

	QRFT	FMTM	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-30.19%	-12.12%	-18.07%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.31%	-12.12%	-0.19%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.20%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.56%	-6.27%	+0.71%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.94%	-1.89%	-5.05%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.68%	3.21%	-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности QRFT и FMTM

Текущая волатильность для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) составляет 5.66%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что QRFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	QRFT	FMTM	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.66%	10.78%	-5.12%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.41%	19.28%	-8.87%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.99%	23.38%	-4.39%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.46%	23.19%	-5.73%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.24%	23.19%	-2.95%

Сравнение QRFT с FMTM

Доходность

Сравнение доходности QRFT и FMTM

Сравнение доходности по годам QRFT и FMTM

Доходность по периодам

QRFT

FMTM

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий QRFT и FMTM

Доходность на риск

QRFT vs. FMTM — Ранг доходности на риск

QRFT

FMTM

Сравнение QRFT c FMTM - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

QRFT vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRFT и FMTM

Просадки

Сравнение просадок QRFT и FMTM

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности QRFT и FMTM

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)