PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QRFT с EMQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QRFT с EMQQ

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

QRFT (QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF) and EMQQ (EMQQ The Emerging Markets Internet ETF) are both exchange-traded funds - QRFT is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while EMQQ is a Emerging Markets Equities fund tracking the EMQQ The Emerging Markets Internet Index. QRFT is actively managed, while EMQQ is passively managed. Over the past 5 years, QRFT returned 11.36%/yr vs -9.87%/yr for EMQQ. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QRFT charges 0.75%/yr vs 0.86%/yr for EMQQ.

Доходность

Сравнение доходности QRFT и EMQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QRFT показывает доходность 11.94%, что значительно выше, чем у EMQQ с доходностью -18.23%.

QRFT

1 день
0.15%
1 месяц
1.50%
6 месяцев
10.67%
С начала года
11.94%
1 год
21.70%
3 года*
19.28%
5 лет*
11.36%
10 лет*
—

EMQQ

1 день
-1.41%
1 месяц
4.18%
6 месяцев
-17.39%
С начала года
-18.23%
1 год
-18.42%
3 года*
4.21%
5 лет*
-9.87%
10 лет*
4.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QRFT и EMQQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		11.94%17.95%21.36%24.16%-22.69%22.74%40.05%15.22%
EMQQ
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF		-18.23%20.66%13.79%4.48%-30.70%-32.53%80.45%17.00%

Correlation

The correlation between QRFT and EMQQ is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2019 г.

0.58

The correlation between QRFT and EMQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QRFT и EMQQ

Секторы
QRFT
EMQQ

Технологии

38.7%
7.5%

Потребительский циклический сектор

12.1%
33.1%

Финансовые услуги

10.6%
3.6%

Здравоохранение

8.6%
0.0%

Промышленность

8.4%
1.1%

Коммуникационные услуги

8.2%
6.8%

Энергетика

4.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.2%
0.2%

Сырьевые материалы

1.7%

-

Недвижимость

1.6%
2.7%

Коммунальные услуги

1.5%
0.4%

Технологии

QRFT
38.7%
EMQQ
7.5%

Потребительский циклический сектор

QRFT
12.1%
EMQQ
33.1%

Финансовые услуги

QRFT
10.6%
EMQQ
3.6%

Здравоохранение

QRFT
8.6%
EMQQ
0.0%

Промышленность

QRFT
8.4%
EMQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

QRFT
8.2%
EMQQ
6.8%

Энергетика

QRFT
4.3%
EMQQ

-

Потребительский защитный сектор

QRFT
4.2%
EMQQ
0.2%

Сырьевые материалы

QRFT
1.7%
EMQQ

-

Недвижимость

QRFT
1.6%
EMQQ
2.7%

Коммунальные услуги

QRFT
1.5%
EMQQ
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF

EMQQ The Emerging Markets Internet ETF

Часто сравнивают с QRFT:
QRFT с SPYQRFT с QQQQRFT с VOOQRFT с VGTQRFT с TQQQQRFT с ARKKQRFT с QVAL
Часто сравнивают с EMQQ:
EMQQ с KWEBEMQQ с QQQEMQQ с JPEMEMQQ с SCHEEMQQ с FDNIEMQQ с OGIGEMQQ с FMQQ

Доходность на риск

QRFT vs. EMQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRFT
Ранг доходности на риск QRFT: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRFT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRFT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRFT: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRFT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRFT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
EMQQ
Ранг доходности на риск EMQQ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMQQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMQQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMQQ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMQQ: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRFT c EMQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QRFTEMQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
-0.88

+2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
-1.19

+3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.87

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

-0.55

+2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.88

-1.01

+10.89

QRFT vs. EMQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRFT на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа EMQQ равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRFT и EMQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QRFT и EMQQ

Максимальная просадка QRFT за все время составила -30.19%, что меньше максимальной просадки EMQQ в -73.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRFT и EMQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QRFTEMQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.19%

-73.24%

+43.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-33.70%

+24.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.99%

-33.70%

+13.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.20%

-62.80%

+34.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-56.92%

+55.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.71%

-31.62%

+24.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

18.22%

-16.02%

Волатильность

Сравнение волатильности QRFT и EMQQ

Текущая волатильность для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) составляет 3.99%, в то время как у EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что QRFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QRFTEMQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

5.57%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

16.85%

-5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

20.91%

-6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

33.06%

-15.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

30.56%

-10.50%

Сравнение комиссий QRFT и EMQQ

QRFT берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии EMQQ в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRFT и EMQQ

Дивидендная доходность QRFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности EMQQ в 3.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMQQ
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF		3.78%3.09%1.70%0.79%0.00%0.00%0.18%1.29%0.00%0.94%0.75%0.08%
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		0.25%0.27%0.52%0.77%0.83%0.05%1.81%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QRFT and EMQQ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMQQ has higher volatility (5.57%) compared to QRFT (3.99%). In terms of maximum drawdown, QRFT dropped -30.19% vs EMQQ's -73.24%.

On 5-year performance, QRFT leads with 11.36% vs -9.87% for EMQQ. On fees, QRFT is cheaper at 0.75% per year. On volatility, QRFT has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QRFT has performed better with a 11.36% return vs -9.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QRFT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.86% for EMQQ.

EMQQ has the higher dividend yield at 3.78%, compared with 0.25% for QRFT.

QRFT is categorized as Large Cap Growth Equities, while EMQQ is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.75% for QRFT and 0.86% for EMQQ.

QRFT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QRFT и EMQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор