PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQXT с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQXT с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQXT (First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - QQXT is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Ex-Tech Sector Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QQXT returned 10.04%/yr vs 15.04%/yr for VTI. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. QQXT charges 0.60%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности QQXT и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQXT показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции QQXT уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.04% против 15.04% соответственно.

QQXT

1 день
0.74%
1 месяц
-0.05%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
-0.60%
1 год
0.92%
3 года*
7.47%
5 лет*
4.21%
10 лет*
10.04%

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQXT и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQXT
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund		-0.84%8.02%6.71%16.81%-13.09%12.02%36.85%28.02%-5.74%20.69%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between QQXT and VTI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2007 г.

0.83

The correlation between QQXT and VTI shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.84 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QQXT и VTI

Секторы
QQXT
VTI

Потребительский циклический сектор

17.6%
10.0%

Здравоохранение

16.9%
9.2%

Промышленность

16.1%
9.8%

Потребительский защитный сектор

15.1%
4.7%

Коммуникационные услуги

11.9%
10.3%

Коммунальные услуги

7.6%
2.3%

Технологии

5.7%
33.5%

Энергетика

3.9%
3.7%

Финансовые услуги

2.0%
12.0%

Сырьевые материалы

1.8%
2.0%

Недвижимость

1.4%
2.4%

Потребительский циклический сектор

QQXT
17.6%
VTI
10.0%

Здравоохранение

QQXT
16.9%
VTI
9.2%

Промышленность

QQXT
16.1%
VTI
9.8%

Потребительский защитный сектор

QQXT
15.1%
VTI
4.7%

Коммуникационные услуги

QQXT
11.9%
VTI
10.3%

Коммунальные услуги

QQXT
7.6%
VTI
2.3%

Технологии

QQXT
5.7%
VTI
33.5%

Энергетика

QQXT
3.9%
VTI
3.7%

Финансовые услуги

QQXT
2.0%
VTI
12.0%

Сырьевые материалы

QQXT
1.8%
VTI
2.0%

Недвижимость

QQXT
1.4%
VTI
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с QQXT:
QQXT с QTECQQXT с QQQQQXT с QQQMQQXT с SPXTQQXT с FNILXQQXT с VGTQQXT с SCHG
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

QQXT vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQXT
Ранг доходности на риск QQXT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQXT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQXT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQXT: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQXT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQXT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQXT c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQXTVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
2.38

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
3.24

-3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.43

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

3.24

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.29

14.94

-14.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQXT vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQXT на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQXT и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQXTVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

2.38

-2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.74

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.82

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.51

-0.05

Просадки

Сравнение просадок QQXT и VTI

Максимальная просадка QQXT за все время составила -57.45%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQXT и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQXTVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.45%

-55.45%

-2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-8.92%

+1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.92%

-19.30%

+4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.74%

-25.36%

+0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

-35.00%

+4.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-0.26%

-5.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-8.03%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

1.93%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности QQXT и VTI

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) составляет 2.56%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что QQXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQXTVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

2.90%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

9.13%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

12.17%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

17.40%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

18.30%

-0.76%

Сравнение комиссий QQXT и VTI

QQXT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQXT и VTI

Дивидендная доходность QQXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQXT
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund		1.22%1.20%0.98%1.10%0.92%0.35%0.28%0.35%0.38%0.32%0.31%0.40%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

QQXT and VTI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (2.90%) compared to QQXT (2.56%). In terms of maximum drawdown, QQXT dropped -57.45% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VTI leads with 15.04% vs 10.04% for QQXT. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, QQXT has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.04% return vs 10.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for QQXT.

QQXT has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 1.01% for VTI.

QQXT is categorized as Nasdaq-100, while VTI is Large Cap Blend Equities. QQXT tracks NASDAQ-100 Ex-Tech Sector Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for QQXT and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQXT и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор