PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQXT с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQXT с SOXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQXT (First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - QQXT is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Ex-Tech Sector Index, while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QQXT returned 10.04%/yr vs 64.43%/yr for SOXL. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQXT charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности QQXT и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQXT показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 525.03%. За последние 10 лет акции QQXT уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 10.04% против 64.43% соответственно.

QQXT

1 день
0.74%
1 месяц
-0.05%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
-0.60%
1 год
0.92%
3 года*
7.47%
5 лет*
4.21%
10 лет*
10.04%

SOXL

1 день
-6.36%
1 месяц
82.23%
С начала года
525.03%
6 месяцев
481.71%
1 год
1,280.87%
3 года*
133.82%
5 лет*
46.78%
10 лет*
64.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQXT и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQXT
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund		-0.84%8.02%6.71%16.81%-13.09%12.02%36.85%28.02%-5.74%20.69%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		525.03%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Correlation

The correlation between QQXT and SOXL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

0.67

Over the past year, the correlation between QQXT and SOXL has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QQXT и SOXL

Секторы
QQXT
SOXL

Потребительский циклический сектор

17.6%

-

Здравоохранение

16.9%

-

Промышленность

16.1%

-

Потребительский защитный сектор

15.1%

-

Коммуникационные услуги

11.9%

-

Коммунальные услуги

7.6%

-

Технологии

5.7%
100.0%

Энергетика

3.9%

-

Финансовые услуги

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Недвижимость

1.4%

-

Потребительский циклический сектор

QQXT
17.6%
SOXL

-

Здравоохранение

QQXT
16.9%
SOXL

-

Промышленность

QQXT
16.1%
SOXL

-

Потребительский защитный сектор

QQXT
15.1%
SOXL

-

Коммуникационные услуги

QQXT
11.9%
SOXL

-

Коммунальные услуги

QQXT
7.6%
SOXL

-

Технологии

QQXT
5.7%
SOXL
100.0%

Энергетика

QQXT
3.9%
SOXL

-

Финансовые услуги

QQXT
2.0%
SOXL

-

Сырьевые материалы

QQXT
1.8%
SOXL

-

Недвижимость

QQXT
1.4%
SOXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с QQXT:
QQXT с QTECQQXT с QQQQQXT с QQQMQQXT с SPXTQQXT с FNILXQQXT с VGTQQXT с SCHG
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

QQXT vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQXT
Ранг доходности на риск QQXT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQXT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQXT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQXT: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQXT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQXT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQXT c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQXTSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
12.69

-12.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
4.98

-4.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.69

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

29.80

-29.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.29

102.14

-101.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQXT vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQXT на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 12.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQXT и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQXTSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

12.69

-12.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.44

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.65

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.51

-0.05

Просадки

Сравнение просадок QQXT и SOXL

Максимальная просадка QQXT за все время составила -57.45%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQXT и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQXTSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.45%

-90.46%

+33.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-43.47%

+35.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.92%

-87.88%

+72.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.74%

-90.46%

+65.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

-90.46%

+60.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-6.36%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-35.01%

+26.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

12.66%

-9.47%

Волатильность

Сравнение волатильности QQXT и SOXL

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) составляет 2.56%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 41.05%. Это указывает на то, что QQXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQXTSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

41.05%

-38.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

81.57%

-73.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

102.16%

-91.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

107.25%

-91.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

99.05%

-81.51%

Сравнение комиссий QQXT и SOXL

QQXT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQXT и SOXL

Дивидендная доходность QQXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности SOXL в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQXT
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund		1.22%1.20%0.98%1.10%0.92%0.35%0.28%0.35%0.38%0.32%0.31%0.40%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQXT and SOXL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (41.05%) compared to QQXT (2.56%). In terms of maximum drawdown, QQXT dropped -57.45% vs SOXL's -90.46%.

On 10-year performance, SOXL leads with 64.43% vs 10.04% for QQXT. On fees, QQXT is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QQXT has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 64.43% return vs 10.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQXT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for SOXL.

QQXT has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.03% for SOXL.

QQXT is categorized as Nasdaq-100, while SOXL is Leveraged Equities. QQXT tracks NASDAQ-100 Ex-Tech Sector Index, while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: First Trust and Direxion. Their fees differ too: 0.60% for QQXT and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (12.69 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQXT и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор