Сравнение QQXT с SGRT
QQXT (First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both exchange-traded funds - QQXT is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Ex-Tech Sector Index, while SGRT is a Large Cap Growth Equities fund. QQXT is passively managed, while SGRT is actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. QQXT charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности QQXT и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQXT показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 48.90%.
QQXT
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 0.92%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 10.04%
SGRT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 48.90%
- 6 месяцев
- 51.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQXT и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQXT First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund | -0.84% | 1.26% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 48.90% | 25.25% |
Correlation
The correlation between QQXT and SGRT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQXT vs. SGRT — Ранг доходности на риск
QQXT
SGRT
Сравнение QQXT c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQXT | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQXT | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 3.63 | -3.18 |
Просадки
Сравнение просадок QQXT и SGRT
Максимальная просадка QQXT за все время составила -57.45%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQXT и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQXT | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.45% | -17.87% | -39.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -1.69% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -3.10% | -5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQXT и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQXT | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 33.40% | -22.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 33.40% | -17.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 33.40% | -15.86% |
Сравнение комиссий QQXT и SGRT
QQXT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQXT и SGRT
Дивидендная доходность QQXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQXT First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund | 1.22% | 1.20% | 0.98% | 1.10% | 0.92% | 0.35% | 0.28% | 0.35% | 0.38% | 0.32% | 0.31% | 0.40% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQXT and SGRT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGRT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGRT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for QQXT.
QQXT has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.11% for SGRT.
QQXT is categorized as Nasdaq-100, while SGRT is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.60% for QQXT and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для QQXT и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор