PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQXT с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQXT с QQQE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QQXT (First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both Nasdaq-100 funds - QQXT tracks the NASDAQ-100 Ex-Tech Sector Index while QQQE tracks the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QQXT returned 10.15%/yr vs 14.91%/yr for QQQE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QQXT charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.

Доходность

Сравнение доходности QQXT и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQXT показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью 16.12%. За последние 10 лет акции QQXT уступали акциям QQQE по среднегодовой доходности: 10.15% против 14.91% соответственно.

QQXT

1 день
1.75%
1 месяц
1.84%
6 месяцев
-0.00%
С начала года
1.37%
1 год
3.17%
3 года*
6.07%
5 лет*
4.03%
10 лет*
10.15%

QQQE

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.61%
6 месяцев
13.70%
С начала года
16.12%
1 год
21.29%
3 года*
14.88%
5 лет*
9.06%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQXT и QQQE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQXT
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund		1.37%8.02%6.71%16.81%-13.09%12.02%36.85%28.02%-5.74%20.69%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		16.12%14.58%6.98%33.76%-24.47%17.93%37.85%36.43%-5.40%26.53%

Correlation

The correlation between QQXT and QQQE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2012 г.

0.87

Over the past year, the correlation between QQXT and QQQE has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QQXT и QQQE

Секторы
QQXT
QQQE

Промышленность

23.2%
9.3%

Потребительский циклический сектор

16.1%
9.8%

Здравоохранение

16.1%
7.8%

Потребительский защитный сектор

14.3%
7.0%

Коммуникационные услуги

7.1%
8.4%

Технологии

7.1%
51.0%

Коммунальные услуги

7.1%
3.4%

Энергетика

3.6%
1.7%

Сырьевые материалы

1.8%
0.8%

Финансовые услуги

1.8%
0.8%

Недвижимость

1.4%
0.7%

Промышленность

QQXT
23.2%
QQQE
9.3%

Потребительский циклический сектор

QQXT
16.1%
QQQE
9.8%

Здравоохранение

QQXT
16.1%
QQQE
7.8%

Потребительский защитный сектор

QQXT
14.3%
QQQE
7.0%

Коммуникационные услуги

QQXT
7.1%
QQQE
8.4%

Технологии

QQXT
7.1%
QQQE
51.0%

Коммунальные услуги

QQXT
7.1%
QQQE
3.4%

Энергетика

QQXT
3.6%
QQQE
1.7%

Сырьевые материалы

QQXT
1.8%
QQQE
0.8%

Финансовые услуги

QQXT
1.8%
QQQE
0.8%

Недвижимость

QQXT
1.4%
QQQE
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с QQXT:
QQXT с QTECQQXT с QQQQQXT с QQQMQQXT с SPXTQQXT с FNILXQQXT с VGTQQXT с SCHG
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с TQQQQQQE с SPYGQQQE с VOOQQQE с SPY

Доходность на риск

QQXT vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQXT
Ранг доходности на риск QQXT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQXT: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQXT: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQXT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQXT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQXT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQXT c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQXTQQQEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
1.35

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.49
1.90

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.24

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

2.27

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.87

7.47

-6.60

QQXT vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQXT на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа QQQE равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQXT и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQXT и QQQE

Максимальная просадка QQXT за все время составила -57.45%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQXT и QQQE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQXTQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.45%

-32.14%

-25.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-9.41%

+1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.92%

-21.38%

+6.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.74%

-32.14%

+7.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

-32.14%

+1.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-3.35%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.09%

-5.14%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

2.86%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности QQXT и QQQE

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) составляет 3.96%, в то время как у Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что QQXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQXTQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

4.96%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

12.91%

-4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.01%

15.82%

-4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

20.58%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

20.74%

-3.29%

Сравнение комиссий QQXT и QQQE

QQXT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQXT и QQQE

Дивидендная доходность QQXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности QQQE в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.57%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%
QQXT
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund		1.22%1.20%0.98%1.10%0.92%0.35%0.28%0.35%0.38%0.32%0.31%0.40%

Часто задаваемые вопросы

QQXT and QQQE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQE has higher volatility (4.96%) compared to QQXT (3.96%). In terms of maximum drawdown, QQXT dropped -57.45% vs QQQE's -32.14%.

On 10-year performance, QQQE leads with 14.91% vs 10.15% for QQXT. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QQXT has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQE has performed better with a 14.91% return vs 10.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for QQXT.

QQXT has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.57% for QQQE.

QQXT tracks NASDAQ-100 Ex-Tech Sector Index, while QQQE tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index. They also come from different issuers: First Trust and Direxion. Their fees differ too: 0.60% for QQXT and 0.35% for QQQE.

QQQE currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQXT и QQQE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор