PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQXT с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQXT с QMAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQXT (First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both Nasdaq-100 funds from First Trust. QQXT is passively managed, while QMAR is actively managed. Over the past 5 years, QQXT returned 4.21%/yr vs 12.12%/yr for QMAR. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQXT charges 0.60%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.

Доходность

Сравнение доходности QQXT и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQXT показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 13.03%.

QQXT

1 день
0.74%
1 месяц
-0.05%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
-0.60%
1 год
0.92%
3 года*
7.47%
5 лет*
4.21%
10 лет*
10.04%

QMAR

1 день
-0.02%
1 месяц
2.51%
С начала года
13.03%
6 месяцев
13.97%
1 год
23.15%
3 года*
16.71%
5 лет*
12.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQXT и QMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
QQXT
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund		-0.84%8.02%6.71%16.81%-13.09%10.43%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		13.03%10.89%16.11%35.47%-16.56%12.31%

Correlation

The correlation between QQXT and QMAR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2021 г.

0.73

Over the past year, the correlation between QQXT and QMAR has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QQXT и QMAR

Секторы
QQXT
QMAR

Потребительский циклический сектор

17.6%
12.2%

Здравоохранение

16.9%
4.2%

Промышленность

16.1%
2.8%

Потребительский защитный сектор

15.1%
7.6%

Коммуникационные услуги

11.9%
15.5%

Коммунальные услуги

7.6%
1.4%

Технологии

5.7%
54.2%

Энергетика

3.9%
0.6%

Финансовые услуги

2.0%
0.2%

Сырьевые материалы

1.8%
1.2%

Недвижимость

1.4%
0.1%

Потребительский циклический сектор

QQXT
17.6%
QMAR
12.2%

Здравоохранение

QQXT
16.9%
QMAR
4.2%

Промышленность

QQXT
16.1%
QMAR
2.8%

Потребительский защитный сектор

QQXT
15.1%
QMAR
7.6%

Коммуникационные услуги

QQXT
11.9%
QMAR
15.5%

Коммунальные услуги

QQXT
7.6%
QMAR
1.4%

Технологии

QQXT
5.7%
QMAR
54.2%

Энергетика

QQXT
3.9%
QMAR
0.6%

Финансовые услуги

QQXT
2.0%
QMAR
0.2%

Сырьевые материалы

QQXT
1.8%
QMAR
1.2%

Недвижимость

QQXT
1.4%
QMAR
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с QQXT:
QQXT с QTECQQXT с QQQQQXT с QQQMQQXT с SPXTQQXT с FNILXQQXT с VGTQQXT с SCHG
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с ABFLQMAR с WLTG

Доходность на риск

QQXT vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQXT
Ранг доходности на риск QQXT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQXT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQXT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQXT: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQXT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQXT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQXT c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQXTQMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
3.82

-3.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
6.00

-5.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.92

-0.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

7.24

-7.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.29

52.23

-51.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQXT vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQXT на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа QMAR равного 3.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQXT и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQXTQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

3.82

-3.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.87

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.91

-0.45

Просадки

Сравнение просадок QQXT и QMAR

Максимальная просадка QQXT за все время составила -57.45%, что больше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQXT и QMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQXTQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.45%

-19.83%

-37.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-3.21%

-4.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.92%

-15.91%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.74%

-19.83%

-4.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-0.21%

-5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-3.28%

-4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

0.45%

+2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности QQXT и QMAR

First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что QQXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQXTQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

1.27%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

4.85%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

6.08%

+4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

13.96%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

13.85%

+3.69%

Сравнение комиссий QQXT и QMAR

QQXT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQXT и QMAR

Дивидендная доходность QQXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQXT
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund		1.22%1.20%0.98%1.10%0.92%0.35%0.28%0.35%0.38%0.32%0.31%0.40%

Часто задаваемые вопросы

QQXT and QMAR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQXT has higher volatility (2.56%) compared to QMAR (1.27%). In terms of maximum drawdown, QQXT dropped -57.45% vs QMAR's -19.83%.

On 5-year performance, QMAR leads with 12.12% vs 4.21% for QQXT. On fees, QQXT is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QMAR has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QMAR has performed better with a 12.12% return vs 4.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQXT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.

QQXT has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.00% for QMAR.

Their fees differ too: 0.60% for QQXT and 0.90% for QMAR.

QMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQXT и QMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор