Сравнение QQXT с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
QQXT и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQXT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Ex-Tech Sector Index. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QQXT и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQXT и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQXT First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund | -1.47% | 8.02% | 6.71% | 16.81% | -13.09% | 0.10% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, QQXT показывает доходность -1.47%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
QQXT
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -0.61%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 10.10%
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQXT и QCLR
И QQXT, и QCLR имеют комиссию равную 0.60%.
Доходность на риск
QQXT vs. QCLR — Ранг доходности на риск
QQXT
QCLR
Сравнение QQXT c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQXT | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.95 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.41 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.18 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.14 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 4.57 | -2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQXT | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.95 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.55 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между QQXT и QCLR составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQXT и QCLR
Дивидендная доходность QQXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности QCLR в 15.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQXT First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund | 1.23% | 1.20% | 0.98% | 1.10% | 0.92% | 0.35% | 0.28% | 0.35% | 0.38% | 0.32% | 0.31% | 0.40% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QQXT и QCLR
Максимальная просадка QQXT за все время составила -57.45%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQXT и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQXT | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.45% | -21.77% | -35.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -10.22% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -8.10% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -6.32% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.56% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQXT и QCLR
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что QQXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQXT | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 3.93% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.06% | 8.56% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 12.08% | +3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 12.61% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.60% | 12.61% | +4.99% |