PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQXT с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQXT с QCLN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QQXT (First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund) and QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) are both exchange-traded funds - QQXT is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Ex-Tech Sector Index, while QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Green Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QQXT returned 10.15%/yr vs 13.92%/yr for QCLN. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQXT charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for QCLN.

Доходность

Сравнение доходности QQXT и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQXT показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 17.05%. За последние 10 лет акции QQXT уступали акциям QCLN по среднегодовой доходности: 10.15% против 13.92% соответственно.

QQXT

1 день
1.75%
1 месяц
1.84%
6 месяцев
-0.00%
С начала года
1.37%
1 год
3.17%
3 года*
6.07%
5 лет*
4.03%
10 лет*
10.15%

QCLN

1 день
-4.73%
1 месяц
-15.37%
6 месяцев
5.79%
С начала года
17.05%
1 год
49.81%
3 года*
-2.01%
5 лет*
-2.94%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQXT и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQXT
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund		1.37%8.02%6.71%16.81%-13.09%12.02%36.85%28.02%-5.74%20.69%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		17.05%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%

Correlation

The correlation between QQXT and QCLN is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2007 г.

0.67

Over the past year, the correlation between QQXT and QCLN has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QQXT и QCLN

Секторы
QQXT
QCLN

Промышленность

23.2%
24.8%

Потребительский циклический сектор

16.1%
10.2%

Здравоохранение

16.1%

-

Потребительский защитный сектор

14.3%

-

Коммуникационные услуги

7.1%

-

Технологии

7.1%
47.6%

Коммунальные услуги

7.1%
8.1%

Энергетика

3.6%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
7.8%

Финансовые услуги

1.8%
1.4%

Недвижимость

1.4%

-

Промышленность

QQXT
23.2%
QCLN
24.8%

Потребительский циклический сектор

QQXT
16.1%
QCLN
10.2%

Здравоохранение

QQXT
16.1%
QCLN

-

Потребительский защитный сектор

QQXT
14.3%
QCLN

-

Коммуникационные услуги

QQXT
7.1%
QCLN

-

Технологии

QQXT
7.1%
QCLN
47.6%

Коммунальные услуги

QQXT
7.1%
QCLN
8.1%

Энергетика

QQXT
3.6%
QCLN
0.1%

Сырьевые материалы

QQXT
1.8%
QCLN
7.8%

Финансовые услуги

QQXT
1.8%
QCLN
1.4%

Недвижимость

QQXT
1.4%
QCLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с QQXT:
QQXT с QTECQQXT с QQQQQXT с QQQMQQXT с SPXTQQXT с FNILXQQXT с VGTQQXT с SCHG
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Доходность на риск

QQXT vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQXT
Ранг доходности на риск QQXT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQXT: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQXT: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQXT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQXT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQXT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQXT c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQXTQCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
1.27

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.49
1.76

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.22

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

2.11

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.87

7.47

-6.60

QQXT vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQXT на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа QCLN равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQXT и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQXT и QCLN

Максимальная просадка QQXT за все время составила -57.45%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQXT и QCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQXTQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.45%

-76.18%

+18.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-23.78%

+16.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.92%

-56.08%

+41.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.74%

-69.49%

+44.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

-71.73%

+41.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-39.53%

+36.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.09%

-43.37%

+35.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

6.68%

-3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности QQXT и QCLN

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) составляет 3.96%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 16.47%. Это указывает на то, что QQXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQXTQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

16.47%

-12.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

32.45%

-24.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.01%

39.56%

-28.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

38.88%

-22.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

35.41%

-17.96%

Сравнение комиссий QQXT и QCLN

QQXT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQXT и QCLN

Дивидендная доходность QQXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности QCLN в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.16%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%
QQXT
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund		1.22%1.20%0.98%1.10%0.92%0.35%0.28%0.35%0.38%0.32%0.31%0.40%

Часто задаваемые вопросы

QQXT and QCLN have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLN has higher volatility (16.47%) compared to QQXT (3.96%). In terms of maximum drawdown, QQXT dropped -57.45% vs QCLN's -76.18%.

On 10-year performance, QCLN leads with 13.92% vs 10.15% for QQXT. On fees, QCLN is cheaper at 0.59% per year. On volatility, QQXT has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QCLN has performed better with a 13.92% return vs 10.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCLN is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for QQXT.

QQXT has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.16% for QCLN.

QQXT is categorized as Nasdaq-100, while QCLN is Alternative Energy Equities. QQXT tracks NASDAQ-100 Ex-Tech Sector Index, while QCLN tracks Nasdaq Clean Edge Green Energy Index. Their fees differ too: 0.60% for QQXT and 0.59% for QCLN.

QCLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQXT и QCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор