PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQXT с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQXT с KNG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQXT (First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund) and KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - QQXT is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Ex-Tech Sector Index, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQXT returned 4.21%/yr vs 4.50%/yr for KNG. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQXT charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for KNG.

Доходность

Сравнение доходности QQXT и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQXT показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 3.13%.

QQXT

1 день
0.74%
1 месяц
-0.05%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
-0.60%
1 год
0.92%
3 года*
7.47%
5 лет*
4.21%
10 лет*
10.04%

KNG

1 день
0.91%
1 месяц
0.83%
С начала года
3.13%
6 месяцев
3.55%
1 год
8.66%
3 года*
7.53%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQXT и KNG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QQXT
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund		-0.84%8.02%6.71%16.81%-13.09%12.02%36.85%28.02%-4.86%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		3.13%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-0.84%

Correlation

The correlation between QQXT and KNG is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г.

0.74

The correlation between QQXT and KNG has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQXT и KNG

Секторы
QQXT
KNG

Потребительский циклический сектор

17.6%
5.5%

Здравоохранение

16.9%
10.1%

Промышленность

16.1%
20.3%

Потребительский защитный сектор

15.1%
23.5%

Коммуникационные услуги

11.9%

-

Коммунальные услуги

7.6%
6.1%

Технологии

5.7%
4.3%

Энергетика

3.9%
3.0%

Финансовые услуги

2.0%
12.7%

Сырьевые материалы

1.8%
10.2%

Недвижимость

1.4%
4.4%

Потребительский циклический сектор

QQXT
17.6%
KNG
5.5%

Здравоохранение

QQXT
16.9%
KNG
10.1%

Промышленность

QQXT
16.1%
KNG
20.3%

Потребительский защитный сектор

QQXT
15.1%
KNG
23.5%

Коммуникационные услуги

QQXT
11.9%
KNG

-

Коммунальные услуги

QQXT
7.6%
KNG
6.1%

Технологии

QQXT
5.7%
KNG
4.3%

Энергетика

QQXT
3.9%
KNG
3.0%

Финансовые услуги

QQXT
2.0%
KNG
12.7%

Сырьевые материалы

QQXT
1.8%
KNG
10.2%

Недвижимость

QQXT
1.4%
KNG
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с QQXT:
QQXT с QTECQQXT с QQQQQXT с QQQMQQXT с SPXTQQXT с FNILXQQXT с VGTQQXT с SCHG
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT

Доходность на риск

QQXT vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQXT
Ранг доходности на риск QQXT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQXT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQXT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQXT: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQXT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQXT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQXT c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQXTKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
0.85

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
1.32

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.15

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

1.01

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.29

2.61

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQXT vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQXT на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа KNG равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQXT и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQXTKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

0.85

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.33

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.50

-0.04

Просадки

Сравнение просадок QQXT и KNG

Максимальная просадка QQXT за все время составила -57.45%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQXT и KNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQXTKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.45%

-35.12%

-22.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-8.61%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.92%

-14.24%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.74%

-18.20%

-6.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-5.03%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-4.13%

-3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.33%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности QQXT и KNG

First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что QQXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQXTKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

2.26%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

7.44%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

10.22%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

13.60%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

17.18%

+0.36%

Сравнение комиссий QQXT и KNG

QQXT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQXT и KNG

Дивидендная доходность QQXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности KNG в 8.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.59%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%0.00%0.00%
QQXT
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund		1.22%1.20%0.98%1.10%0.92%0.35%0.28%0.35%0.38%0.32%0.31%0.40%

Часто задаваемые вопросы

QQXT and KNG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQXT has higher volatility (2.56%) compared to KNG (2.26%). In terms of maximum drawdown, QQXT dropped -57.45% vs KNG's -35.12%.

On 5-year performance, KNG leads with 4.50% vs 4.21% for QQXT. On fees, QQXT is cheaper at 0.60% per year. On volatility, KNG has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KNG has performed better with a 4.50% return vs 4.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQXT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for KNG.

KNG has the higher dividend yield at 8.59%, compared with 1.22% for QQXT.

QQXT is categorized as Nasdaq-100, while KNG is Dividend. QQXT tracks NASDAQ-100 Ex-Tech Sector Index, while KNG tracks Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Their fees differ too: 0.60% for QQXT and 0.75% for KNG.

KNG currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQXT и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор