PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQXT с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQXT с KNG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QQXT (First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund) and KNG (FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - QQXT is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Ex-Tech Sector Index, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQXT returned 4.01%/yr vs 5.97%/yr for KNG. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QQXT charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for KNG.

Доходность

Сравнение доходности QQXT и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQXT показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 10.79%.

QQXT

1 день
0.00%
1 месяц
2.26%
6 месяцев
1.68%
С начала года
2.86%
1 год
4.53%
3 года*
7.12%
5 лет*
4.01%
10 лет*
10.20%
Всё время*
9.19%

KNG

1 день
0.10%
1 месяц
1.66%
6 месяцев
3.36%
С начала года
10.79%
1 год
14.09%
3 года*
8.02%
5 лет*
5.97%
10 лет*
—
Всё время*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

KNG

FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
$19.83M$15.79M$14.62M

QQXT

First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund
$287.90K$406.08K$558.56K

Сравнение доходности по годам QQXT и KNG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QQXT
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund		2.86%8.02%6.71%16.81%-13.09%12.02%36.85%28.02%-5.88%
KNG
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		10.79%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-1.56%

Correlation

The correlation between QQXT and KNG is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.81

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г.

0.74

The correlation between QQXT and KNG has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQXT и KNG

Секторы
QQXT
KNG

Потребительский циклический сектор

17.1%
5.4%

Промышленность

17.0%
20.8%

Здравоохранение

17.0%
10.8%

Потребительский защитный сектор

15.4%
23.4%

Коммуникационные услуги

11.1%

-

Технологии

7.6%
4.4%

Коммунальные услуги

7.6%
5.6%

Энергетика

3.4%
2.5%

Сырьевые материалы

2.0%
9.8%

Финансовые услуги

1.8%
13.0%

Недвижимость

1.4%
4.2%

Потребительский циклический сектор

QQXT
17.1%
KNG
5.4%

Промышленность

QQXT
17.0%
KNG
20.8%

Здравоохранение

QQXT
17.0%
KNG
10.8%

Потребительский защитный сектор

QQXT
15.4%
KNG
23.4%

Коммуникационные услуги

QQXT
11.1%
KNG

-

Технологии

QQXT
7.6%
KNG
4.4%

Коммунальные услуги

QQXT
7.6%
KNG
5.6%

Энергетика

QQXT
3.4%
KNG
2.5%

Сырьевые материалы

QQXT
2.0%
KNG
9.8%

Финансовые услуги

QQXT
1.8%
KNG
13.0%

Недвижимость

QQXT
1.4%
KNG
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund

FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с QQXT:
QQXT с QTECQQXT с QQQQQXT с QQQMQQXT с SPXTQQXT с FNILXQQXT с VGTQQXT с SCHG
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT

Доходность на риск

QQXT vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QQXT
Ранг доходности на риск QQXT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQXT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQXT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQXT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQXT: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQXT: 1818
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QQXT c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQXTKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
1.30

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
1.99

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

1.64

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.29

4.12

-2.83

QQXT vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQXT на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа KNG равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQXT и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQXT и KNG

Максимальная просадка QQXT за все время составила -57.45%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQXT и KNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQXTKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.45%

-35.12%

-22.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-8.61%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.92%

-14.24%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.74%

-18.20%

-6.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-0.23%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-4.08%

-4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.43%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности QQXT и KNG

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) составляет 3.99%, в то время как у FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что QQXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQXTKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

4.46%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

8.43%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

10.88%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

13.65%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

17.12%

+0.35%

Сравнение комиссий QQXT и KNG

QQXT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQXT и KNG

Дивидендная доходность QQXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности KNG в 8.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNG
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.11%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%0.00%0.00%
QQXT
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund		1.21%1.20%0.98%1.10%0.92%0.35%0.28%0.35%0.38%0.32%0.31%0.40%

Часто задаваемые вопросы

QQXT and KNG have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNG has higher volatility (4.46%) compared to QQXT (3.99%). In terms of maximum drawdown, QQXT dropped -57.45% vs KNG's -35.12%.

On 5-year performance, KNG leads with 5.97% vs 4.01% for QQXT. On fees, QQXT is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QQXT has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KNG has performed better with a 5.97% return vs 4.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQXT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for KNG.

KNG has the higher dividend yield at 8.11%, compared with 1.21% for QQXT.

QQXT is categorized as Nasdaq-100, while KNG is Dividend. QQXT tracks NASDAQ-100 Ex-Tech Sector Index, while KNG tracks Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Their fees differ too: 0.60% for QQXT and 0.75% for KNG.

KNG currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQXT и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор