PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQXT с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQXT с ILCB

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QQXT (First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund) and ILCB (iShares Morningstar U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - QQXT is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Ex-Tech Sector Index, while ILCB is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Large-Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QQXT returned 10.59%/yr vs 14.97%/yr for ILCB. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. QQXT charges 0.60%/yr vs 0.03%/yr for ILCB.

Доходность

Сравнение доходности QQXT и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQXT показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции QQXT уступали акциям ILCB по среднегодовой доходности: 10.59% против 14.97% соответственно.

QQXT

1 день
0.26%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.95%
1 год
0.72%
3 года*
6.63%
5 лет*
3.50%
10 лет*
10.59%

ILCB

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.01%
С начала года
8.52%
6 месяцев
7.55%
1 год
23.81%
3 года*
21.04%
5 лет*
12.58%
10 лет*
14.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQXT и ILCB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQXT
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund		-2.44%8.02%6.71%16.81%-13.09%12.02%36.85%28.02%-5.74%20.69%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		8.52%17.70%24.96%26.91%-19.48%24.07%19.40%32.68%-8.51%22.09%

Correlation

The correlation between QQXT and ILCB is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2007 г.

0.80

The correlation between QQXT and ILCB shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QQXT и ILCB

Секторы
QQXT
ILCB

Промышленность

21.8%
8.4%

Потребительский циклический сектор

16.4%
9.3%

Здравоохранение

16.4%
8.4%

Потребительский защитный сектор

14.5%
4.5%

Коммуникационные услуги

10.9%
9.9%

Коммунальные услуги

7.3%
2.6%

Энергетика

3.6%
3.1%

Технологии

3.6%
38.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Финансовые услуги

1.8%
11.4%

Недвижимость

1.4%
1.7%

Промышленность

QQXT
21.8%
ILCB
8.4%

Потребительский циклический сектор

QQXT
16.4%
ILCB
9.3%

Здравоохранение

QQXT
16.4%
ILCB
8.4%

Потребительский защитный сектор

QQXT
14.5%
ILCB
4.5%

Коммуникационные услуги

QQXT
10.9%
ILCB
9.9%

Коммунальные услуги

QQXT
7.3%
ILCB
2.6%

Энергетика

QQXT
3.6%
ILCB
3.1%

Технологии

QQXT
3.6%
ILCB
38.9%

Сырьевые материалы

QQXT
1.8%
ILCB
1.8%

Финансовые услуги

QQXT
1.8%
ILCB
11.4%

Недвижимость

QQXT
1.4%
ILCB
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с QQXT:
QQXT с QTECQQXT с QQQQQXT с QQQMQQXT с SPXTQQXT с FNILXQQXT с VGTQQXT с SCHG
Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с ILCGILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с SCHBILCB с VTIILCB с BBUS

Доходность на риск

QQXT vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQXT
Ранг доходности на риск QQXT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQXT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQXT: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQXT: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQXT: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQXT: 1010
Ранг коэф-та Мартина
ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQXT c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQXTILCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
1.89

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
2.59

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.34

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.10

2.63

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.21

11.66

-11.45

QQXT vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQXT на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа ILCB равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQXT и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQXT и ILCB

Максимальная просадка QQXT за все время составила -57.45%, что больше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQXT и ILCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQXTILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.45%

-51.53%

-5.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-9.09%

+1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.92%

-19.05%

+4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.74%

-25.47%

+0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

-35.30%

+4.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-3.00%

-3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-6.23%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

2.05%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности QQXT и ILCB

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) составляет 3.00%, в то время как у iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что QQXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQXTILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

4.82%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

9.99%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.92%

12.66%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

17.23%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

18.20%

-0.71%

Сравнение комиссий QQXT и ILCB

QQXT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQXT и ILCB

Дивидендная доходность QQXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности ILCB в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		1.00%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%
QQXT
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund		1.24%1.20%0.98%1.10%0.92%0.35%0.28%0.35%0.38%0.32%0.31%0.40%

Часто задаваемые вопросы

QQXT and ILCB have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILCB has higher volatility (4.82%) compared to QQXT (3.00%). In terms of maximum drawdown, QQXT dropped -57.45% vs ILCB's -51.53%.

On 10-year performance, ILCB leads with 14.97% vs 10.59% for QQXT. On fees, ILCB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, QQXT has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ILCB has performed better with a 14.97% return vs 10.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for QQXT.

QQXT has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 1.00% for ILCB.

QQXT is categorized as Nasdaq-100, while ILCB is Large Cap Growth Equities. QQXT tracks NASDAQ-100 Ex-Tech Sector Index, while ILCB tracks Morningstar US Large-Mid Cap Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for QQXT and 0.03% for ILCB.

ILCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQXT и ILCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор