Сравнение QQXT с IGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).
QQXT и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQXT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Ex-Tech Sector Index. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности QQXT и IGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQXT и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQXT First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund | -1.47% | 8.02% | 6.71% | 16.81% | -13.09% | 14.57% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 7.26% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
Доходность по периодам
С начала года, QQXT показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.
QQXT
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -0.61%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 10.10%
IGLD
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQXT и IGLD
QQXT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Доходность на риск
QQXT vs. IGLD — Ранг доходности на риск
QQXT
IGLD
Сравнение QQXT c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQXT | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 1.69 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 2.17 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.33 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 2.27 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 9.64 | -7.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQXT | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.69 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 1.06 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.06 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между QQXT и IGLD составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQXT и IGLD
Дивидендная доходность QQXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности IGLD в 13.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQXT First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund | 1.23% | 1.20% | 0.98% | 1.10% | 0.92% | 0.35% | 0.28% | 0.35% | 0.38% | 0.32% | 0.31% | 0.40% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 13.93% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QQXT и IGLD
Максимальная просадка QQXT за все время составила -57.45%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQXT и IGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQXT | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.45% | -18.59% | -38.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -17.56% | +6.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.74% | -18.59% | -6.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -10.51% | +4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -5.01% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 4.13% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQXT и IGLD
Текущая волатильность для First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) составляет 4.27%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что QQXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQXT | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 10.62% | -6.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.06% | 21.23% | -13.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 23.76% | -7.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 14.90% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.60% | 14.86% | +2.74% |