PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQXT с FPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQXT с FPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).

QQXT и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQXT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Ex-Tech Sector Index. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QQXT и FPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQXT и FPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQXT
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund		-1.47%8.02%6.71%16.81%-13.09%12.02%36.85%28.02%-5.74%20.69%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		-1.32%37.62%24.75%22.26%-35.11%3.69%47.89%30.37%-8.35%27.03%

Доходность по периодам

С начала года, QQXT показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции QQXT уступали акциям FPX по среднегодовой доходности: 10.10% против 12.97% соответственно.

QQXT

1 день
0.08%
1 месяц
-5.60%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-0.61%
1 год
5.18%
3 года*
6.99%
5 лет*
4.79%
10 лет*
10.10%

FPX

1 день
1.61%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-2.81%
1 год
43.47%
3 года*
24.63%
5 лет*
6.32%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund

First Trust US Equity Opportunities ETF

Часто сравнивают с QQXT:
QQXT с QTECQQXT с QQQQQXT с QQQMQQXT с SPXTQQXT с FNILXQQXT с SCHGQQXT с VGT
Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с MSOSFPX с MJFPX с IUSGFPX с IBUYFPX с URNM

Сравнение комиссий QQXT и FPX

QQXT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FPX в 0.57%.

QQXT
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF

Доходность на риск

QQXT vs. FPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQXT
Ранг доходности на риск QQXT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQXT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQXT: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQXT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQXT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQXT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQXT c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQXTFPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

1.49

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

2.05

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.28

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

3.19

-2.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.91

10.78

-8.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQXT vs. FPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQXT на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа FPX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQXT и FPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQXTFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.49

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.24

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.54

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.53

-0.07

Корреляция

Корреляция между QQXT и FPX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQXT и FPX

Дивидендная доходность QQXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности FPX в 0.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQXT
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund		1.23%1.20%0.98%1.10%0.92%0.35%0.28%0.35%0.38%0.32%0.31%0.40%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.58%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%

Просадки

Сравнение просадок QQXT и FPX

Максимальная просадка QQXT за все время составила -57.45%, примерно равная максимальной просадке FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQXT и FPX.

Загрузка...

Показатели просадок

QQXTFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.45%

-56.29%

-1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-14.19%

+3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.74%

-43.14%

+18.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

-43.14%

+12.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-6.75%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-11.43%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

4.20%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности QQXT и FPX

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) составляет 4.27%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что QQXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQXTFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

9.11%

-4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

18.68%

-10.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

29.37%

-13.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

26.54%

-10.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

24.17%

-6.57%