Сравнение QQXT с FAAR
QQXT (First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QQXT is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Ex-Tech Sector Index, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. QQXT is passively managed, while FAAR is actively managed. Over the past 10 years, QQXT returned 10.59%/yr vs 4.69%/yr for FAAR. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. QQXT charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.
Доходность
Сравнение доходности QQXT и FAAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQXT показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 19.14%. За последние 10 лет акции QQXT превзошли акции FAAR по среднегодовой доходности: 10.59% против 4.69% соответственно.
QQXT
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -2.95%
- 1 год
- 0.72%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 10.59%
FAAR
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- 19.14%
- 6 месяцев
- 18.06%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение доходности по годам QQXT и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQXT First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund | -2.44% | 8.02% | 6.71% | 16.81% | -13.09% | 12.02% | 36.85% | 28.02% | -5.74% | 20.69% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 19.14% | 8.07% | 5.97% | -5.63% | 10.15% | 12.34% | 8.60% | -1.28% | -9.17% | 5.00% |
Correlation
The correlation between QQXT and FAAR is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2016 г. | 0.03 |
The correlation between QQXT and FAAR shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQXT vs. FAAR — Ранг доходности на риск
QQXT
FAAR
Сравнение QQXT c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQXT | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.37 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 4.52 | -4.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 15.18 | -14.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQXT и FAAR
Максимальная просадка QQXT за все время составила -57.45%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQXT и FAAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQXT | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.45% | -18.03% | -39.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | -6.29% | -1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.92% | -11.54% | -3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.74% | -18.03% | -6.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.40% | -18.03% | -12.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -6.29% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -7.82% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 1.87% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQXT и FAAR
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что QQXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQXT | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 2.55% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.95% | 9.68% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.92% | 13.38% | -2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 12.96% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 11.54% | +5.95% |
Сравнение комиссий QQXT и FAAR
QQXT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQXT и FAAR
Дивидендная доходность QQXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности FAAR в 9.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.66% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% | 0.00% | 0.00% |
QQXT First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund | 1.24% | 1.20% | 0.98% | 1.10% | 0.92% | 0.35% | 0.28% | 0.35% | 0.38% | 0.32% | 0.31% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
QQXT and FAAR have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQXT has higher volatility (3.00%) compared to FAAR (2.55%). In terms of maximum drawdown, QQXT dropped -57.45% vs FAAR's -18.03%.
On 10-year performance, QQXT leads with 10.59% vs 4.69% for FAAR. On fees, QQXT is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QQXT has performed better with a 10.59% return vs 4.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQXT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.
FAAR has the higher dividend yield at 9.66%, compared with 1.24% for QQXT.
QQXT is categorized as Nasdaq-100, while FAAR is Commodities. Their fees differ too: 0.60% for QQXT and 0.95% for FAAR.
FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQXT и FAAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор