PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQXT с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQXT с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QQXT (First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - QQXT is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Ex-Tech Sector Index, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, QQXT returned 10.01%/yr vs 11.37%/yr for DBO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. QQXT charges 0.60%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности QQXT и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQXT показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%. За последние 10 лет акции QQXT уступали акциям DBO по среднегодовой доходности: 10.01% против 11.37% соответственно.

QQXT

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
-1.64%
1 год
-0.05%
3 года*
7.28%
5 лет*
4.06%
10 лет*
10.01%

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQXT и DBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQXT
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund		-1.57%8.02%6.71%16.81%-13.09%12.02%36.85%28.02%-5.74%20.69%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%4.86%

Correlation

The correlation between QQXT and DBO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2007 г.

0.23

The correlation between QQXT and DBO shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QQXT и DBO

Секторы
QQXT
DBO

Потребительский циклический сектор

17.6%

-

Здравоохранение

16.9%

-

Промышленность

16.1%

-

Потребительский защитный сектор

15.1%

-

Коммуникационные услуги

11.9%

-

Коммунальные услуги

7.6%

-

Технологии

5.7%

-

Энергетика

3.9%

-

Финансовые услуги

2.0%
116.0%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Недвижимость

1.4%

-

Потребительский циклический сектор

QQXT
17.6%
DBO

-

Здравоохранение

QQXT
16.9%
DBO

-

Промышленность

QQXT
16.1%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

QQXT
15.1%
DBO

-

Коммуникационные услуги

QQXT
11.9%
DBO

-

Коммунальные услуги

QQXT
7.6%
DBO

-

Технологии

QQXT
5.7%
DBO

-

Энергетика

QQXT
3.9%
DBO

-

Финансовые услуги

QQXT
2.0%
DBO
116.0%

Сырьевые материалы

QQXT
1.8%
DBO

-

Недвижимость

QQXT
1.4%
DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с QQXT:
QQXT с QTECQQXT с QQQQQXT с QQQMQQXT с SPXTQQXT с FNILXQQXT с VGTQQXT с SCHG
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

QQXT vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQXT
Ранг доходности на риск QQXT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQXT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQXT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQXT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQXT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQXT: 99
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQXT c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQXTDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
2.34

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
2.94

-2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.38

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

4.44

-4.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

9.02

-9.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQXT vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQXT на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQXT и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQXTDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

2.34

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.50

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.36

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.02

+0.43

Просадки

Сравнение просадок QQXT и DBO

Максимальная просадка QQXT за все время составила -57.45%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQXT и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQXTDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.45%

-90.18%

+32.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-18.19%

+10.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.92%

-28.20%

+13.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.74%

-37.68%

+12.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

-61.69%

+31.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

-51.38%

+45.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-62.25%

+54.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

8.92%

-5.74%

Волатильность

Сравнение волатильности QQXT и DBO

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) составляет 2.44%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что QQXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQXTDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

12.61%

-10.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

28.20%

-20.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.77%

34.46%

-23.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

32.29%

-16.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

31.78%

-14.24%

Сравнение комиссий QQXT и DBO

QQXT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQXT и DBO

Дивидендная доходность QQXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%0.00%0.00%0.00%
QQXT
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund		1.23%1.20%0.98%1.10%0.92%0.35%0.28%0.35%0.38%0.32%0.31%0.40%

Часто задаваемые вопросы

QQXT and DBO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to QQXT (2.44%). In terms of maximum drawdown, QQXT dropped -57.45% vs DBO's -90.18%.

On 10-year performance, DBO leads with 11.37% vs 10.01% for QQXT. On fees, QQXT is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QQXT has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBO has performed better with a 11.37% return vs 10.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQXT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

DBO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.23% for QQXT.

QQXT is categorized as Nasdaq-100, while DBO is Oil & Gas. QQXT tracks NASDAQ-100 Ex-Tech Sector Index, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for QQXT and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQXT и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор