PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQXT с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQXT с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QQXT (First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - QQXT is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Ex-Tech Sector Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QQXT returned 10.01%/yr vs 12.03%/yr for DBE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. QQXT charges 0.60%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности QQXT и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQXT показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%. За последние 10 лет акции QQXT уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: 10.01% против 12.03% соответственно.

QQXT

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
-1.64%
1 год
-0.05%
3 года*
7.28%
5 лет*
4.06%
10 лет*
10.01%

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQXT и DBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQXT
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund		-1.57%8.02%6.71%16.81%-13.09%12.02%36.85%28.02%-5.74%20.69%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%

Correlation

The correlation between QQXT and DBE is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2007 г.

0.22

The correlation between QQXT and DBE shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с QQXT:
QQXT с QTECQQXT с QQQQQXT с QQQMQQXT с SPXTQQXT с FNILXQQXT с VGTQQXT с SCHG
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

QQXT vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQXT
Ранг доходности на риск QQXT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQXT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQXT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQXT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQXT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQXT: 99
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQXT c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQXTDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
2.43

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
2.96

-2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.40

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

5.89

-5.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

11.53

-11.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQXT vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQXT на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQXT и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQXTDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

2.43

-2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.67

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.43

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.09

+0.36

Просадки

Сравнение просадок QQXT и DBE

Максимальная просадка QQXT за все время составила -57.45%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQXT и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQXTDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.45%

-86.69%

+29.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-14.41%

+6.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.92%

-23.89%

+8.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.74%

-38.74%

+14.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

-60.84%

+30.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

-30.27%

+24.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-57.31%

+49.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

7.35%

-4.17%

Волатильность

Сравнение волатильности QQXT и DBE

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) составляет 2.44%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что QQXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQXTDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

12.95%

-10.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

30.86%

-23.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.77%

34.97%

-24.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

29.39%

-13.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

28.33%

-10.79%

Сравнение комиссий QQXT и DBE

QQXT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQXT и DBE

Дивидендная доходность QQXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности DBE в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%0.00%0.00%0.00%
QQXT
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund		1.23%1.20%0.98%1.10%0.92%0.35%0.28%0.35%0.38%0.32%0.31%0.40%

Часто задаваемые вопросы

QQXT and DBE have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (12.95%) compared to QQXT (2.44%). In terms of maximum drawdown, QQXT dropped -57.45% vs DBE's -86.69%.

On 10-year performance, DBE leads with 12.03% vs 10.01% for QQXT. On fees, QQXT is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QQXT has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBE has performed better with a 12.03% return vs 10.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQXT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

DBE has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.23% for QQXT.

QQXT is categorized as Nasdaq-100, while DBE is Oil & Gas. QQXT tracks NASDAQ-100 Ex-Tech Sector Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for QQXT and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQXT и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор