PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQXT с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQXT с BNO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QQXT (First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - QQXT is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Ex-Tech Sector Index, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, QQXT returned 10.01%/yr vs 13.60%/yr for BNO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. QQXT charges 0.60%/yr vs 0.90%/yr for BNO.

Доходность

Сравнение доходности QQXT и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQXT показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%. За последние 10 лет акции QQXT уступали акциям BNO по среднегодовой доходности: 10.01% против 13.60% соответственно.

QQXT

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
-1.64%
1 год
-0.05%
3 года*
7.28%
5 лет*
4.06%
10 лет*
10.01%

BNO

1 день
1.99%
1 месяц
-10.29%
С начала года
90.47%
6 месяцев
86.00%
1 год
91.89%
3 года*
27.93%
5 лет*
24.16%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQXT и BNO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQXT
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund		-1.57%8.02%6.71%16.81%-13.09%12.02%36.85%28.02%-5.74%20.69%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		90.47%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%-38.23%36.01%-15.30%15.43%

Correlation

The correlation between QQXT and BNO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2010 г.

0.19

The correlation between QQXT and BNO shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund

United States Brent Oil Fund LP

Часто сравнивают с QQXT:
QQXT с QTECQQXT с QQQQQXT с QQQMQQXT с SPXTQQXT с FNILXQQXT с VGTQQXT с SCHG
Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с UCOBNO с XOM

Доходность на риск

QQXT vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQXT
Ранг доходности на риск QQXT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQXT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQXT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQXT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQXT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQXT: 99
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQXT c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQXTBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
2.23

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
2.73

-2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.38

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

5.17

-5.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

9.76

-9.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQXT vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQXT на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа BNO равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQXT и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQXTBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

2.23

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.69

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.37

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.14

+0.31

Просадки

Сравнение просадок QQXT и BNO

Максимальная просадка QQXT за все время составила -57.45%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQXT и BNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQXTBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.45%

-87.06%

+29.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-17.87%

+10.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.92%

-23.75%

+8.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.74%

-33.70%

+8.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

-75.18%

+44.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

-10.29%

+4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-40.17%

+32.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

9.45%

-6.27%

Волатильность

Сравнение волатильности QQXT и BNO

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) составляет 2.44%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что QQXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQXTBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

14.22%

-11.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

36.10%

-28.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.77%

41.46%

-30.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

35.38%

-19.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

36.68%

-19.14%

Сравнение комиссий QQXT и BNO

QQXT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQXT и BNO

Дивидендная доходность QQXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNO
United States Brent Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQXT
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund		1.23%1.20%0.98%1.10%0.92%0.35%0.28%0.35%0.38%0.32%0.31%0.40%

Часто задаваемые вопросы

QQXT and BNO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (14.22%) compared to QQXT (2.44%). In terms of maximum drawdown, QQXT dropped -57.45% vs BNO's -87.06%.

On 10-year performance, BNO leads with 13.60% vs 10.01% for QQXT. On fees, QQXT is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QQXT has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BNO has performed better with a 13.60% return vs 10.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQXT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.

QQXT has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.00% for BNO.

QQXT is categorized as Nasdaq-100, while BNO is Oil & Gas. QQXT tracks NASDAQ-100 Ex-Tech Sector Index, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: First Trust and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.60% for QQXT and 0.90% for BNO.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQXT и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор