PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQXT с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQXT с BIBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQXT (First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both exchange-traded funds - QQXT is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Ex-Tech Sector Index, while BIBL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Inspire 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQXT returned 4.21%/yr vs 10.16%/yr for BIBL. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. QQXT charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности QQXT и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQXT показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 24.10%.

QQXT

1 день
0.74%
1 месяц
-0.05%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
-0.60%
1 год
0.92%
3 года*
7.47%
5 лет*
4.21%
10 лет*
10.04%

BIBL

1 день
0.22%
1 месяц
5.01%
С начала года
24.10%
6 месяцев
22.66%
1 год
40.51%
3 года*
22.54%
5 лет*
10.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQXT и BIBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQXT
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund		-0.84%8.02%6.71%16.81%-13.09%12.02%36.85%28.02%-5.74%5.53%
BIBL
Inspire 100 ETF		24.10%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%29.68%-7.64%4.38%

Correlation

The correlation between QQXT and BIBL is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2017 г.

0.83

The correlation between QQXT and BIBL shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QQXT и BIBL

Секторы
QQXT
BIBL

Потребительский циклический сектор

17.6%
0.3%

Здравоохранение

16.9%
4.3%

Промышленность

16.1%
26.8%

Потребительский защитный сектор

15.1%
0.5%

Коммуникационные услуги

11.9%

-

Коммунальные услуги

7.6%
3.5%

Технологии

5.7%
30.1%

Энергетика

3.9%
6.9%

Финансовые услуги

2.0%
8.3%

Сырьевые материалы

1.8%
4.2%

Недвижимость

1.4%
14.7%

Потребительский циклический сектор

QQXT
17.6%
BIBL
0.3%

Здравоохранение

QQXT
16.9%
BIBL
4.3%

Промышленность

QQXT
16.1%
BIBL
26.8%

Потребительский защитный сектор

QQXT
15.1%
BIBL
0.5%

Коммуникационные услуги

QQXT
11.9%
BIBL

-

Коммунальные услуги

QQXT
7.6%
BIBL
3.5%

Технологии

QQXT
5.7%
BIBL
30.1%

Энергетика

QQXT
3.9%
BIBL
6.9%

Финансовые услуги

QQXT
2.0%
BIBL
8.3%

Сырьевые материалы

QQXT
1.8%
BIBL
4.2%

Недвижимость

QQXT
1.4%
BIBL
14.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с QQXT:
QQXT с QTECQQXT с QQQQQXT с QQQMQQXT с SPXTQQXT с FNILXQQXT с VGTQQXT с SCHG
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

QQXT vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQXT
Ранг доходности на риск QQXT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQXT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQXT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQXT: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQXT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQXT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQXT c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQXTBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
2.63

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
3.54

-3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.46

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

4.55

-4.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.29

19.71

-19.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQXT vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQXT на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQXT и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQXTBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

2.63

-2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.52

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.63

-0.17

Просадки

Сравнение просадок QQXT и BIBL

Максимальная просадка QQXT за все время составила -57.45%, что больше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQXT и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQXTBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.45%

-36.12%

-21.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-8.94%

+1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.92%

-20.60%

+5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.74%

-30.85%

+6.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

0.00%

-5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-7.04%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.06%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности QQXT и BIBL

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) составляет 2.56%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что QQXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQXTBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

4.58%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

12.63%

-4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

15.46%

-4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

19.59%

-3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

21.07%

-3.53%

Сравнение комиссий QQXT и BIBL

QQXT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQXT и BIBL

Дивидендная доходность QQXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности BIBL в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIBL
Inspire 100 ETF		0.95%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%0.00%0.00%
QQXT
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund		1.22%1.20%0.98%1.10%0.92%0.35%0.28%0.35%0.38%0.32%0.31%0.40%

Часто задаваемые вопросы

QQXT and BIBL have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (4.58%) compared to QQXT (2.56%). In terms of maximum drawdown, QQXT dropped -57.45% vs BIBL's -36.12%.

On 5-year performance, BIBL leads with 10.16% vs 4.21% for QQXT. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QQXT has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BIBL has performed better with a 10.16% return vs 4.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for QQXT.

QQXT has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.95% for BIBL.

QQXT is categorized as Nasdaq-100, while BIBL is Large Cap Growth Equities. QQXT tracks NASDAQ-100 Ex-Tech Sector Index, while BIBL tracks Inspire 100 Index. They also come from different issuers: First Trust and Inspire. Their fees differ too: 0.60% for QQXT and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQXT и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор