PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQXT с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQXT с BBUS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QQXT (First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - QQXT is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Ex-Tech Sector Index, while BBUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQXT returned 4.03%/yr vs 12.80%/yr for BBUS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. QQXT charges 0.60%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности QQXT и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQXT показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 10.33%.

QQXT

1 день
1.75%
1 месяц
1.84%
6 месяцев
-0.00%
С начала года
1.37%
1 год
3.17%
3 года*
6.07%
5 лет*
4.03%
10 лет*
10.15%

BBUS

1 день
-0.49%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
8.77%
С начала года
10.33%
1 год
21.04%
3 года*
20.03%
5 лет*
12.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQXT и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QQXT
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund		1.37%8.02%6.71%16.81%-13.09%12.02%36.85%12.94%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		10.33%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.26%

Correlation

The correlation between QQXT and BBUS is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.83

Over the past year, the correlation between QQXT and BBUS has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QQXT и BBUS

Секторы
QQXT
BBUS

Промышленность

23.2%
7.7%

Потребительский циклический сектор

16.1%
9.2%

Здравоохранение

16.1%
9.1%

Потребительский защитный сектор

14.3%
4.5%

Коммуникационные услуги

7.1%
9.8%

Технологии

7.1%
37.5%

Коммунальные услуги

7.1%
2.7%

Энергетика

3.6%
3.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Финансовые услуги

1.8%
12.0%

Недвижимость

1.4%
1.7%

Промышленность

QQXT
23.2%
BBUS
7.7%

Потребительский циклический сектор

QQXT
16.1%
BBUS
9.2%

Здравоохранение

QQXT
16.1%
BBUS
9.1%

Потребительский защитный сектор

QQXT
14.3%
BBUS
4.5%

Коммуникационные услуги

QQXT
7.1%
BBUS
9.8%

Технологии

QQXT
7.1%
BBUS
37.5%

Коммунальные услуги

QQXT
7.1%
BBUS
2.7%

Энергетика

QQXT
3.6%
BBUS
3.1%

Сырьевые материалы

QQXT
1.8%
BBUS
1.7%

Финансовые услуги

QQXT
1.8%
BBUS
12.0%

Недвижимость

QQXT
1.4%
BBUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с QQXT:
QQXT с QTECQQXT с QQQQQXT с QQQMQQXT с SPXTQQXT с FNILXQQXT с VGTQQXT с SCHG
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA

Доходность на риск

QQXT vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQXT
Ранг доходности на риск QQXT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQXT: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQXT: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQXT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQXT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQXT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQXT c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQXTBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
1.68

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.49
2.32

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.30

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

2.30

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.87

9.88

-9.01

QQXT vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQXT на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа BBUS равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQXT и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQXT и BBUS

Максимальная просадка QQXT за все время составила -57.45%, что больше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQXT и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQXTBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.45%

-35.35%

-22.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-9.21%

+1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.92%

-19.01%

+4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.74%

-25.46%

+0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-0.99%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.09%

-5.40%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

2.13%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности QQXT и BBUS

First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что QQXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQXTBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

3.38%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

10.03%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.01%

12.58%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

17.14%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

19.53%

-2.08%

Сравнение комиссий QQXT и BBUS

QQXT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQXT и BBUS

Дивидендная доходность QQXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности BBUS в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.01%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQXT
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund		1.22%1.20%0.98%1.10%0.92%0.35%0.28%0.35%0.38%0.32%0.31%0.40%

Часто задаваемые вопросы

QQXT and BBUS have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQXT has higher volatility (3.96%) compared to BBUS (3.38%). In terms of maximum drawdown, QQXT dropped -57.45% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, BBUS leads with 12.80% vs 4.03% for QQXT. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 12.80% return vs 4.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.60% for QQXT.

QQXT has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 1.01% for BBUS.

QQXT is categorized as Nasdaq-100, while BBUS is Large Cap Blend Equities. QQXT tracks NASDAQ-100 Ex-Tech Sector Index, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.60% for QQXT and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQXT и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор