PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQXT с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQXT с AIRR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QQXT (First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - QQXT is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Ex-Tech Sector Index, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QQXT returned 10.15%/yr vs 20.43%/yr for AIRR. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQXT charges 0.60%/yr vs 0.69%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности QQXT и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQXT показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 24.42%. За последние 10 лет акции QQXT уступали акциям AIRR по среднегодовой доходности: 10.15% против 20.43% соответственно.

QQXT

1 день
1.75%
1 месяц
1.84%
6 месяцев
-0.00%
С начала года
1.37%
1 год
3.17%
3 года*
6.07%
5 лет*
4.03%
10 лет*
10.15%

AIRR

1 день
-0.79%
1 месяц
-6.15%
6 месяцев
9.13%
С начала года
24.42%
1 год
46.18%
3 года*
31.50%
5 лет*
25.63%
10 лет*
20.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQXT и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQXT
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund		1.37%8.02%6.71%16.81%-13.09%12.02%36.85%28.02%-5.74%20.69%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		24.42%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Correlation

The correlation between QQXT and AIRR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2014 г.

0.63

Over the past year, the correlation between QQXT and AIRR has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QQXT и AIRR

Секторы
QQXT
AIRR

Промышленность

23.2%
80.8%

Потребительский циклический сектор

16.1%
1.9%

Здравоохранение

16.1%

-

Потребительский защитный сектор

14.3%

-

Коммуникационные услуги

7.1%

-

Технологии

7.1%
0.7%

Коммунальные услуги

7.1%

-

Энергетика

3.6%
3.8%

Сырьевые материалы

1.8%
1.9%

Финансовые услуги

1.8%
9.6%

Недвижимость

1.4%

-

Промышленность

QQXT
23.2%
AIRR
80.8%

Потребительский циклический сектор

QQXT
16.1%
AIRR
1.9%

Здравоохранение

QQXT
16.1%
AIRR

-

Потребительский защитный сектор

QQXT
14.3%
AIRR

-

Коммуникационные услуги

QQXT
7.1%
AIRR

-

Технологии

QQXT
7.1%
AIRR
0.7%

Коммунальные услуги

QQXT
7.1%
AIRR

-

Энергетика

QQXT
3.6%
AIRR
3.8%

Сырьевые материалы

QQXT
1.8%
AIRR
1.9%

Финансовые услуги

QQXT
1.8%
AIRR
9.6%

Недвижимость

QQXT
1.4%
AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с QQXT:
QQXT с QTECQQXT с QQQQQXT с QQQMQQXT с SPXTQQXT с FNILXQQXT с VGTQQXT с SCHG
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с QQQAIRR с XHBAIRR с GRIDAIRR с PSCIAIRR с CCOR

Доходность на риск

QQXT vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQXT
Ранг доходности на риск QQXT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQXT: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQXT: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQXT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQXT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQXT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQXT c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQXTAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
1.71

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.49
2.34

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.28

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

3.55

-3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.87

11.97

-11.10

QQXT vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQXT на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQXT и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQXT и AIRR

Максимальная просадка QQXT за все время составила -57.45%, что больше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQXT и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQXTAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.45%

-42.37%

-15.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-13.09%

+5.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.92%

-27.95%

+13.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.74%

-27.95%

+3.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

-42.37%

+11.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-8.25%

+5.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.09%

-7.45%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

3.87%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности QQXT и AIRR

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) составляет 3.96%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что QQXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQXTAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

8.03%

-4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

21.09%

-12.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.01%

27.06%

-16.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

25.54%

-9.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

26.34%

-8.89%

Сравнение комиссий QQXT и AIRR

QQXT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AIRR в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQXT и AIRR

Дивидендная доходность QQXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности AIRR в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.09%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
QQXT
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund		1.22%1.20%0.98%1.10%0.92%0.35%0.28%0.35%0.38%0.32%0.31%0.40%

Часто задаваемые вопросы

QQXT and AIRR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (8.03%) compared to QQXT (3.96%). In terms of maximum drawdown, QQXT dropped -57.45% vs AIRR's -42.37%.

On 10-year performance, AIRR leads with 20.43% vs 10.15% for QQXT. On fees, QQXT is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QQXT has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIRR has performed better with a 20.43% return vs 10.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQXT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.69% for AIRR.

QQXT has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.09% for AIRR.

QQXT is categorized as Nasdaq-100, while AIRR is Building & Construction. QQXT tracks NASDAQ-100 Ex-Tech Sector Index, while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Their fees differ too: 0.60% for QQXT and 0.69% for AIRR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQXT и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор