PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQWZ с SRVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQWZ с SRVR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QQWZ (Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF) and SRVR (Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF) are both exchange-traded funds - QQWZ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Pacer, while SRVR is a REIT fund tracking the Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index. QQWZ is actively managed, while SRVR is passively managed. Over the past year, QQWZ returned 37.59% vs 11.19% for SRVR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. QQWZ charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for SRVR.

Доходность

Сравнение доходности QQWZ и SRVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQWZ показывает доходность 18.92%, а SRVR немного выше – 19.79%.

QQWZ

1 день
-0.24%
1 месяц
10.66%
С начала года
18.92%
6 месяцев
16.34%
1 год
37.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SRVR

1 день
-1.79%
1 месяц
-2.74%
С начала года
19.79%
6 месяцев
20.69%
1 год
11.19%
3 года*
8.85%
5 лет*
-0.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQWZ и SRVR

2026 (YTD)2025
QQWZ
Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF		18.92%26.23%
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		19.79%-6.64%

Correlation

The correlation between QQWZ and SRVR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF

Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF

Часто сравнивают с QQWZ:
QQWZ с COWZQQWZ с QQQMQQWZ с SHLDQQWZ с CGDVQQWZ с CLSMQQWZ с SPMOQQWZ с RWL
Часто сравнивают с SRVR:
SRVR с DTCRSRVR с VNQSRVR с EQIXSRVR с INDSSRVR с REETSRVR с VPNSRVR с FCFAX

Доходность на риск

QQWZ vs. SRVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQWZ
Ранг доходности на риск QQWZ: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQWZ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQWZ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQWZ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQWZ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQWZ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SRVR
Ранг доходности на риск SRVR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRVR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRVR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRVR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRVR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRVR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQWZ c SRVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQWZSRVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
0.67

+2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
1.05

+2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.13

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.84

0.76

+4.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.81

1.64

+16.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQWZ vs. SRVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQWZ на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа SRVR равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQWZ и SRVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQWZSRVRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

0.67

+2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.26

0.30

+2.96

Просадки

Сравнение просадок QQWZ и SRVR

Максимальная просадка QQWZ за все время составила -7.81%, что меньше максимальной просадки SRVR в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQWZ и SRVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQWZSRVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.81%

-40.99%

+33.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-14.78%

+6.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-12.28%

+12.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.36%

-15.27%

+13.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

6.83%

-4.71%

Волатильность

Сравнение волатильности QQWZ и SRVR

Текущая волатильность для Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ) составляет 4.35%, в то время как у Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что QQWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQWZSRVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

5.47%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

13.12%

-4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.77%

16.72%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

19.71%

-5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.22%

21.44%

-7.22%

Сравнение комиссий QQWZ и SRVR

QQWZ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SRVR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQWZ и SRVR

Дивидендная доходность QQWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности SRVR в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QQWZ
Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF		0.31%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		2.70%2.67%2.00%3.69%1.70%1.19%1.59%1.61%2.13%

Часто задаваемые вопросы

QQWZ and SRVR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRVR has higher volatility (5.47%) compared to QQWZ (4.35%). In terms of maximum drawdown, QQWZ dropped -7.81% vs SRVR's -40.99%.

On 1-year performance, QQWZ leads with 37.59% vs 11.19% for SRVR. On fees, QQWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, QQWZ has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQWZ has performed better with a 37.59% return vs 11.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for SRVR.

SRVR has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 0.31% for QQWZ.

QQWZ is categorized as Nasdaq-100, while SRVR is REIT. Their fees differ too: 0.49% for QQWZ and 0.60% for SRVR.

QQWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQWZ и SRVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор