Сравнение QQWZ с SRVR
QQWZ (Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF) and SRVR (Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - QQWZ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Pacer, while SRVR is a REIT fund tracking the FTSE Nareit All Equity REITs Index. QQWZ is actively managed, while SRVR is passively managed. Over the past year, QQWZ returned 23.42% vs -4.54% for SRVR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.49% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QQWZ и SRVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQWZ показывает доходность 12.83%, что значительно выше, чем у SRVR с доходностью 6.87%.
QQWZ
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -3.33%
- 6 месяцев
- 8.23%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 23.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SRVR
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -10.64%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- 6.87%
- 1 год
- -4.54%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -3.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQWZ и SRVR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | 12.83% | 26.23% |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 6.87% | -7.76% |
Correlation
The correlation between QQWZ and SRVR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQWZ vs. SRVR — Ранг доходности на риск
QQWZ
SRVR
Сравнение QQWZ c SRVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ) и Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQWZ | SRVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.97 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | -0.30 | +3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.51 | -0.60 | +10.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQWZ и SRVR
Максимальная просадка QQWZ за все время составила -7.81%, что меньше максимальной просадки SRVR в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQWZ и SRVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQWZ | SRVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.81% | -40.99% | +33.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | -14.98% | +7.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -21.75% | +16.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -15.27% | +13.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 7.55% | -5.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQWZ и SRVR
Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что QQWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQWZ | SRVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 4.22% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.34% | 14.02% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 17.29% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | 19.85% | -3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.19% | 21.41% | -5.22% |
Сравнение комиссий QQWZ и SRVR
И QQWZ, и SRVR имеют комиссию равную 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQWZ и SRVR
Дивидендная доходность QQWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности SRVR в 2.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | 0.57% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 2.86% | 2.67% | 2.00% | 3.69% | 1.70% | 1.19% | 1.59% | 1.61% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
QQWZ and SRVR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQWZ has higher volatility (7.01%) compared to SRVR (4.22%). In terms of maximum drawdown, QQWZ dropped -7.81% vs SRVR's -40.99%.
On 1-year performance, QQWZ leads with 23.42% vs -4.54% for SRVR. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. On volatility, SRVR has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQWZ has performed better with a 23.42% return vs -4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQWZ and SRVR have the same expense ratio: 0.49% per year.
SRVR has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 0.57% for QQWZ.
QQWZ is categorized as Nasdaq-100, while SRVR is REIT.
QQWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQWZ и SRVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор